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L'utilizzo dell'intelligenza artificiale nelle scelte di Asset Allocation Tattica

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Anteprima della tesi: L'utilizzo dell'intelligenza artificiale nelle scelte di Asset Allocation Tattica, Pagina 6
5 
 
 L’allocazione di asset class può avere fini strategici o tattici. L’asset allocation 
strategica può essere definita come il modo in cui un investitore decide di allocare la 
propria ricchezza tra diverse asset class nel lungo periodo. L’asset allocation tattica, 
spesso definita come fase di market timing, è una correzione periodica dell’asset 
allocation strategica finalizzata a recepire le aspettative dei mercati nel breve termine.  
 
 
 
1.2 Le fasi della costruzione di portafoglio 
Le strategie di investimento presentano un iter generale comune a tutte le 
tecniche sviluppate, sia in ambito accademico che all’interno delle società di 
investimento. Il processo di portfolio construction si sviluppa obbligatoriamente nei 
seguenti punti: 
1. profilatura dell’investitore; 
2. analisi dei mercati finanziari; 
3. l’ottimizzazione. 
Il processo parte da una fase ex ante, nella quale si vanno a raccogliere 
informazioni vitali; informazioni che insieme alla stima dell’andamento futuro dei 
mercati ci permettono di implementare l’ottimizzazione che fornirà come output il 
portafoglio ottimale per l’investitore. 
 
 
1.2.1 Profilatura dell’investitore 
In questa fase l’intermediario finanziario indaga sulle esigenze finanziarie 
dell’investitore per costruire un portafoglio adeguato allo stesso. La profilatura 
dell’investitore è stata resa obbligatoria dalla direttiva MiFID, acronimo di Market in 
Financial Instruments Directive, emanato dal Parlamento e dal Consiglio Europeo nel 
2004
1
. Il questionario MiFID assolve la funzione di raccogliere e documentare le 
informazioni ottenute o fornite dal cliente all’impresa di investimento e permette a 
 
1
 Dal 3/01/2018 è entrata in vigore in tutta l’Unione la nuova direttiva MiFID II (2014/65/EU) 
che, insieme alla MiFIR o Markets in financial instruments regulation (regolamento EU n. 600/2014) ha 
preso il posto delle precedente regolamentazione europea.
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Informazioni tesi

  Autore: Paolo Lubrano Lavadera
  Tipo: Laurea II ciclo (magistrale o specialistica)
  Anno: 2019-20
  Università: Università degli Studi di Roma Tor Vergata
  Facoltà: Economia
  Corso: Mercati finanziari e Finanza quantitativa
  Relatore: Ugo Pomante
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 102

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Parole chiave

finanza
algoritmo
rete neurale
intelligenza artificiale
portfolio management
asset allocation
asset management
reti neurali artificiali
asset allocation strategica
asset allocation tattica

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