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La previsione nei mercati finanziari. Un confronto tra analisi tecnica, modelli econometrici e reti neurali.

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Indici price weighted: in questo caso il peso associato ad ogni titolo varia in 
funzione del suo prezzo (se il prezzo di un titolo aumenta più degli altri, 
automaticamente aumenta anche il suo peso all'interno dell'indice). Essi sono 
molto semplici da calcolare in quanto sono dati dalla semplice somma dei prezzi 
dei titoli che compongono l'indice. Tali indici, tuttavia, hanno lo svantaggio di 
non rispecchiare correttamente l‟andamento dell‟intero portafoglio: infatti 
vengono rappresentati maggiormente i titoli più “costosi”, a prescindere dal 
numero di azioni presenti e dalle dimensioni della società. 
 
Indici value weighted: Questi risolvono i problemi dei precedenti in quanto il 
peso di ciascun titolo risulta proporzionale alla sua capitalizzazione di borsa. Al 
contrario delle altre metodologie di calcolo, in questo caso gli indici vengono 
aggiustati e rettificati a seguito di operazioni societarie quali frazionamenti, 
raggruppamenti, pagamento di dividendi straordinari, scissioni, assegnazioni 
gratuite o nuove emissioni a pagamento. 
I principali indici mondiali sono pertanto calcolati con la metodologia value 
weighted; tra questi ricordiamo gli americani S&P 500 e gli indici Nyse 
Composite, l‟italiano S&P Mib, il FTSE 100 (UK), il CAC 40 (Francia), il DAX 
30 (Germania) ed il Topix (Giappone).  
Tra i pochi indici price weighted rimasti, i due più importanti sono il Dow Jones 
(USA), l‟indice di borsa più antico della storia e il Nikkei 225 (Giappone). 
La quasi totalità degli indici è calcolata sulla base del puro prezzo di mercato 
(price indexes). Questo sistema, tuttavia, distorce in parte la realtà, in quanto non 
viene considerata per intero la remunerazione che le società danno ai propri 
azionisti, ma solo quella concessa come apprezzamento in conto capitale (capital 
gain). I dividendi, infatti, non vengono tenuti in conto ed il giorno dello stacco i 
titoli subiscono nominalmente un deprezzamento che in teoria dovrebbe essere 
pari al dividendo pagato. In tal modo appare come negativo un accadimento che 
invece è accolto con favore dagli investitori. Per ovviare a questa deficienza si 
stanno diffondendo i cosiddetti indici total return calcolati tenendo conto anche 
Sitografia automatica

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Informazioni tesi

  Autore: Franco Vaccari
  Tipo: Tesi di Laurea
  Anno: 2008-09
  Università: Università degli Studi di Bologna
  Facoltà: Scienze Politiche
  Corso: Scienze Politiche
  Relatore: Roberto Golinelli
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 139

FAQ

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