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Modelli GARCH multivariati per l'analisi dei mercati finanziari

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Anteprima della tesi: Modelli GARCH multivariati per l'analisi dei mercati finanziari, Pagina 5
Capitolo 1 
Analisi quantitativa dei mercati finanziari 
Prima di concentrarci nel vero oggetto del lavoro, appare opportuno effettuare una 
breve descrizione del contesto nel quale verranno effettuate le successive analisi. In 
particolare, il presente capitolo si propone di fornire una sintesi delle variabili che 
entreranno in gioco nel proseguo della trattazione e di come esse possano essere utilizzate 
da un punto di vista statistico-metodologico. 
Per prima cosa si esporranno le principali tipologie di strumenti finanziari presenti 
sui mercati finanziari nonché i loro più importanti parametri di valutazione, ovvero 
prezzo, rendimento e volatilità. 
In seguito verranno effettuati dei richiami agli strumenti statistici necessari per lo 
sviluppo degli argomenti trattati nei successivi capitoli, come ad esempio il concetto di 
variabile casuale, il quale rappresenta lo strumento teorico fondamentale per 
rappresentare in modo probabilistico l’andamento delle variabili suddette, le principali 
distribuzioni teoriche e gli indici di posizione e variabilità. 
Infine, dopo aver accennato misure alternative di volatilità, saranno evidenziate le 
somiglianze fra il comportamento di alcuni mercati finanziari europei; analogie che 
inducono ad una loro analisi statistica di tipo multivariato. 
1.1 Tre fondamentali oggetti d’analisi: prezzi, rendimenti e volatilità 
Ogni giorno nei mercati finanziari di tutto il mondo milioni di soggetti (traders) 
eseguono operazioni di compravendita sui titoli quotati. Negli ultimi anni poi, con lo 
sviluppo delle tecnologie informatiche e con la possibilità di poter effettuare operazioni 
anche dal salotto di casa propria (il cd trading online), il volume medio giornaliero delle 
transazioni effettuate è aumentato notevolmente, rendendo lo studio di questa disciplina 
di estrema attualità. 
7 

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Informazioni tesi

  Autore: Fabio Muzzolu
  Tipo: Laurea liv.II (specialistica)
  Anno: 2009-10
  Università: Università degli Studi di Sassari
  Facoltà: Economia
  Corso: Scienze dell'economia
  Relatore: Edoardo Otranto
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 99

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