Rischio di credito nei portafogli di investimento: la metodologia CreditMetrics
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2 Per studiare e controllare tale variabile sono stati costituiti quattro portafogli, contenenti gli stessi 20 zero coupon bond (suddivisi a loro volta in cinque settori: Banks, Financial, Industrial, Transportation e Utilities), così da analizzare il rischio nei vari aspetti. La sua misurazione nei portafogli di investimento è stata realizzata con la metodologia CreditMetrics basata sul metodo di Monte Carlo, generando 3.000 possibili scenari del valore futuro del portafoglio, in base ai quali si determinano le misure di rischio. CreditMetrics si concentra sulla stima della distribuzione futura dei valori di un portafoglio ad una data scadenza futura. I diversi valori che il portafoglio può assumere sono in funzione di eventuali modifiche dello standing creditizio della controparte (upgrades e downgrades), compreso il default. Questo lavoro è stato suddiviso in quattro parti: le prime due sulla conoscenza del rischio di credito e delle misure utilizzate per la sua misurazione; la terza, la parte principale, si basa sulla conoscenza della metodologia analizzata e sulla simulazione vera e propria con i confronti tra i portafogli costruiti, sono stati creati i portafogli e simulato il comportamento
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Rischio di credito nei portafogli di investimento: la metodologia CreditMetrics
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Informazioni tesi
| Autore: | Giacinto De Santis |
| Tipo: | Tesi di Laurea |
| Anno: | 2001-02 |
| Università: | Università degli Studi di Roma La Sapienza |
| Facoltà: | Scienze Statistiche |
| Corso: | Scienze Statistiche ed Attuariali |
| Relatore: | Gilberto Castellani |
| Lingua: | Italiano |
| Num. pagine: | 140 |
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Parole chiave
creditmetrics
misurazione del rischio
j.p. morgan
portafogli di investimento
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