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Tecniche di gestione di portafogli speculativi di options

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Anteprima della tesi: Tecniche di gestione di portafogli speculativi di options, Pagina 1
INTRODUZIONE 
Il mercato dei titoli derivati è, in Italia, in forte espansione. Essi 
permettono di realizzare strategie di copertura rispetto alle variazioni 
indesiderate di prezzi azionari e di materie prime; ma costituiscono anche 
un potentissimo strumento speculativo, oscillando giornalmente il loro 
valore di molti punti percentuali. 
Il presente lavoro si pone due obiettivi. 
Il primo consiste nell’imparare a costruire strategie di trading, in grado 
di sfruttare le oscillazioni nei prezzi delle options, mantenendo sotto 
controllo il rischio, e nel cercare di individuare la presenza di possibili 
occasioni di arbitraggio. 
Il secondo riguarda la possibilità di ottenere informazioni sull’andamento 
futuro di un indice azionario, analizzando le opzioni sullo stesso.    
Gli strumenti di  ricerca utilizzati sono: la formula di Black e Scholes, che 
fornisce informazioni sul valore intrinseco delle options, e sulla loro 
sensibilità rispetto alle oscillazioni delle variabili  determinanti il loro 
prezzo; l’analisi tecnica, che permette di individuare le fasi di inversione 
di tendenza delle quotazioni azionarie, e che, grazie alla sua duttilità, può 
essere impiegata nella previsione di ogni tipo di andamento legato al 
mondo finanziario; la teoria “classica” del portafoglio finanziario, che, 
grazie ai principi che ne sono alla base, risulta sempre di estrema utilità 
nella costruzione di strategie e di portafogli speculativi. 
Il lavoro si articola in tre parti. 
La prima consiste nella presentazione dello strumento options, delle 
nozioni teoriche e matematiche che le riguardano, della formula di Black e 
Scholes, degli indici di sensibilità del prezzo delle opzioni rispetto alle 

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Tecniche di gestione di portafogli speculativi di options

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Informazioni tesi

  Autore: Gianni Abbondanza
  Tipo: Tesi di Laurea
  Anno: 1997-98
  Università: Università degli studi di Genova
  Facoltà: Economia
  Corso: Economia Bancaria, Finanziaria ed Assicurativa
  Relatore: Davide Sciutti
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 238

FAQ

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Parole chiave

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speculazione options
trading

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