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Tecniche di valutazione, scomposizione, attribuzione e allocazione del rischio nel processo di investimento

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Anteprima della tesi: Tecniche di valutazione, scomposizione, attribuzione e allocazione del rischio nel processo di investimento, Pagina 3
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L'interpretazione che gli viene data in questa sede all'attività di risk 
budgeting è quella di un processo di risk management integrato con l'attività di 
asset allocation. Tale approccio non suggerisce l'interferenza del primo con la 
tecnica di costruzione della seconda, nonostante ciò si sostiene che in primis, il 
processo non può ignorare la struttura del portafoglio di riferimento (asset 
allocation strategica), in secondo luogo deve costruire un supporto importante per 
il monitoraggio e la revisione del portafoglio gestito. In altri termini, deve 
contribuire a guidare le azioni di ribilanciamento e di intervento nel tempo. Infine 
si tratterà anche un particolare approccio di aggiustamento della performance 
attribution "lorda" per l'effetto rischio intrinseco nelle posizioni che consente di 
isolare un'extra-rendimento netto (parte della terza fase). 
In particolare nel secondo capitolo trattando il tema del risk measurements è 
possibile trovare un risposta alle seguenti domande: 
 Com'è opportuno misurare/esprimere il rischio che il portafoglio 
dell'investitore può supportare? 
 Qual è il rischio insito nell'attuale composizione del portafoglio? 
 Quali approcci sono i più accurati in termini di stime? 
 Quali sono i pregi e i limiti di ciascun modello presentato? 
All'interno del terzo capitolo invece in materia di risk decomposition e risk 
allocation si conseguono in via analitica le risposte ai seguenti interrogativi: 
 Da dove proviene il rischio che il portafoglio sta sopportando? 
 Quali posizioni ne sono maggiormente responsabili? 
 Qual è la sensitività del rischio del portafoglio a variazioni nelle 
esposizioni delle asset class? 
 Come si possono invertire i ruoli di sensitività a favore dell'ottica di 
risk allocation? 
 Le attuali esposizioni sono conciliabili con il budget previsto o 
impongono un'intervento? 
L'ultima parte che corrisponde alla fase di reporting e di performance 
attribution, consiste nel presentare un modello che permette di determinare il 
livello atteso di remunerazione in base alle scelte di selection e allocation in grado

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Tecniche di valutazione, scomposizione, attribuzione e allocazione del rischio nel processo di investimento

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Informazioni tesi

  Autore: Besjana Rustemi
  Tipo: Tesi di Laurea Magistrale
  Anno: 2014-15
  Università: Università degli Studi di Verona
  Facoltà: Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative
  Corso: Economia Bancaria, Finanziaria ed Assicurativa
  Relatore: Emanuele Maria Carluccio
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 183

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