Skip to content

Sistemi di Rating interni avanzati (A-IRB) per il Retail

Il lavoro si propone di illustrare il processo di implementazione, quantitativa e non, del sistema di rating avanzato (A-IRB) per il segmento retail dell'istituto bancario Crediti Emiliano Spa in adeguamento alla regolamentazione di Basilea 2. Il lavoro si compone di un capitolo primo introduttivo, il secondo capitolo e il terzo fanno una panoramica (calibrazione, benchmarking, backtesting, quantificazione del capitale) sull'intera normativa retail prevista dal nuovo accordo sul capitale, un quartto capitolo di sviluppo del modello per CREDEM.

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista
Mostra/Nascondi contenuto.
6 INTRODUZIONE Il Nuovo Schema Regolamentare del giugno 2004 (NSR) sulla “Convergenza Internazionale della Misurazione del Capitale e dei Coefficienti Regolamentari”, meglio noto come Basilea 2, la cui entrata in vigore è prevista per il 2006, riconosce al capitale proprio un ruolo strategico nell’assicurare equilibrio finanziario alle banche e impone, su tali basi, che gli istituti di credito detengano un patrimonio regolamentare minimo pari all’8% dell’attivo a rischio (Risk Wheight Asset, RWA). Questa tesi si concentra in via esclusiva sulla definizione di RWA per il rischio di credito fornendo una panoramica completa delle possibili scelte metodologiche che la normativa vigente dà agli istituti bancari per la quantificazione del patrimonio di vigilanza; si tralasciano i rischi di mercato e operativi. L’approccio A-IRB (Advanced Internal Rating Based approach) rappresenta il più evoluto metodo per la definizione dell’attività a rischio, perché consente alle banche di effettuare al loro interno previsioni su tutti i parametri necessari per calcolare il rischio di credito e garantisce che i requisiti patrimoniali detenuti dagli istituti di credito riflettano il rischio reale delle esposizioni. Gli istituti bancari che scelgono l’approccio A-IRB stimano, infatti, le probabilità di insolvenza dei debitori (PD, Probability of Default), la perdita attesa in caso di insolvenza (LGD, Loss Given Default), l’ammontare delle esposizioni al momento dell’insolvenza (EAD, Exposure at Default) e la durata delle operazioni creditizie (M, Maturity); i suddetti fattori di rischio sono gli input di funzioni regolamentari che restituiscono i coefficienti regolamentari (RW, Risk Wheight) per il calcolo dei requisiti patrimoniali. Il NSR, in vigore dal 2006, prevede cinque categorie di esposizioni creditizie, costituite da posizioni verso imprese, soggetti sovrani, banche -comprese le Società di Intermediazione Mobiliare-, crediti al dettaglio e posizioni azionarie. Questa tesi ha per oggetto l’analisi delle modalità di implementazione per le esposizioni creditizie al dettaglio (o retail) dell’approccio A-IRB. L’interesse per i sistemi di rating interni avanzati, che permettono di misurare e gestire il rischio ottimizzando l’allocazione delle risorse, va ricercata nella necessità delle aziende di credito di massimizzare i profitti riducendo, in contesti competitivi altamente concorrenziali, al minimo i rischi assunti. Nella seconda metà degli anni ’90, infatti,

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista
Il miglior software antiplagio

L'unico servizio antiplagio competitivo nel prezzo che garantisce l'aiuto della nostra redazione nel controllo dei risultati.
Analisi sicura e anonima al 100%!
Ottieni un Certificato Antiplagio dopo la valutazione.

Informazioni tesi

  Autore: Daniele Vantaggiato
  Tipo: Tesi di Laurea
  Anno: 2005-06
  Università: Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
  Facoltà: Economia
  Corso: Analisi Finanziaria
  Relatore: Vantaggiato Daniele Torricelli Costanza
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 146

FAQ

Per consultare la tesi è necessario essere registrati e acquistare la consultazione integrale del file, al costo di 29,89€.
Il pagamento può essere effettuato tramite carta di credito/carta prepagata, PayPal, bonifico bancario.
Confermato il pagamento si potrà consultare i file esclusivamente in formato .PDF accedendo alla propria Home Personale. Si potrà quindi procedere a salvare o stampare il file.
Maggiori informazioni
Ingiustamente snobbata durante le ricerche bibliografiche, una tesi di laurea si rivela decisamente utile:
  • perché affronta un singolo argomento in modo sintetico e specifico come altri testi non fanno;
  • perché è un lavoro originale che si basa su una ricerca bibliografica accurata;
  • perché, a differenza di altri materiali che puoi reperire online, una tesi di laurea è stata verificata da un docente universitario e dalla commissione in sede d'esame. La nostra redazione inoltre controlla prima della pubblicazione la completezza dei materiali e, dal 2009, anche l'originalità della tesi attraverso il software antiplagio Compilatio.net.
  • L'utilizzo della consultazione integrale della tesi da parte dell'Utente che ne acquista il diritto è da considerarsi esclusivamente privato.
  • Nel caso in cui l’utente che consulta la tesi volesse citarne alcune parti, dovrà inserire correttamente la fonte, come si cita un qualsiasi altro testo di riferimento bibliografico.
  • L'Utente è l'unico ed esclusivo responsabile del materiale di cui acquista il diritto alla consultazione. Si impegna a non divulgare a mezzo stampa, editoria in genere, televisione, radio, Internet e/o qualsiasi altro mezzo divulgativo esistente o che venisse inventato, il contenuto della tesi che consulta o stralci della medesima. Verrà perseguito legalmente nel caso di riproduzione totale e/o parziale su qualsiasi mezzo e/o su qualsiasi supporto, nel caso di divulgazione nonché nel caso di ricavo economico derivante dallo sfruttamento del diritto acquisito.
L'obiettivo di Tesionline è quello di rendere accessibile a una platea il più possibile vasta il patrimonio di cultura e conoscenza contenuto nelle tesi.
Per raggiungerlo, è fondamentale superare la barriera rappresentata dalla lingua. Ecco perché cerchiamo persone disponibili ad effettuare la traduzione delle tesi pubblicate nel nostro sito.
Per tradurre questa tesi clicca qui »
Scopri come funziona »

DUBBI? Contattaci

Contatta la redazione a
[email protected]

Ci trovi su Skype (redazione_tesi)
dalle 9:00 alle 13:00

Oppure vieni a trovarci su

Parole chiave

a-irb
backtesting
basilea 2
benchmarking
calibrazione
pd
pool
sistema di rating

Tesi correlate


Non hai trovato quello che cercavi?


Abbiamo più di 45.000 Tesi di Laurea: cerca nel nostro database

Oppure consulta la sezione dedicata ad appunti universitari selezionati e pubblicati dalla nostra redazione

Ottimizza la tua ricerca:

  • individua con precisione le parole chiave specifiche della tua ricerca
  • elimina i termini non significativi (aggettivi, articoli, avverbi...)
  • se non hai risultati amplia la ricerca con termini via via più generici (ad esempio da "anziano oncologico" a "paziente oncologico")
  • utilizza la ricerca avanzata
  • utilizza gli operatori booleani (and, or, "")

Idee per la tesi?

Scopri le migliori tesi scelte da noi sugli argomenti recenti


Come si scrive una tesi di laurea?


A quale cattedra chiedere la tesi? Quale sarà il docente più disponibile? Quale l'argomento più interessante per me? ...e quale quello più interessante per il mondo del lavoro?

Scarica gratuitamente la nostra guida "Come si scrive una tesi di laurea" e iscriviti alla newsletter per ricevere consigli e materiale utile.


La tesi l'ho già scritta,
ora cosa ne faccio?


La tua tesi ti ha aiutato ad ottenere quel sudato titolo di studio, ma può darti molto di più: ti differenzia dai tuoi colleghi universitari, mostra i tuoi interessi ed è un lavoro di ricerca unico, che può essere utile anche ad altri.

Il nostro consiglio è di non sprecare tutto questo lavoro:

È ora di pubblicare la tesi