benchmark, materiale disponibile:

  • Analisi delle Performance di ETF a Replica Fisica e a Replica Sintetica del Benchmark

    Autore: Luigi Cossu

    Abstract: Semplicità, Trasparenza, Flessibilità ed Economicità sono gli aggettivi che vengono solitamente utilizzati dagli specialisti del settore finanziario nel descrivere le peculiarità degli ETF; e ripercorrendo la storia ventennale di questi strumenti non si può che confermare l’appeal che questi, grazie alle loro caratteristiche, hanno avuto non solo presso il pubblico degli investitori istituzionali, per i quali inizialmente erano stati creati, ma anche presso la clientela al dettaglio. Con »

  • Analisi di performance attribution

    Autore: Federico Bertolini

    Abstract: Nell’ambito delle tecniche di valutazione della performance di un portafoglio gestito, la performance attribution svolge sicuramente un ruolo predominante. Essa è un insieme di metodologie, il cui principale scopo è la scomposizione del rendimento in eccesso di un portafoglio, rispetto al benchmark, in distinte componenti, per quantificare le decisioni prese dal management nel processo di investimento. Fin da quando venne proposta, in uno studio pubblicato sul Financial Analysts Journal nel »

  • Il mercato italiano degli ETF (Exchange Traded Funds)

    Autore: Fabio Marcuzzi

    Abstract: Questa relazione ha lo scopo di far conoscere al lettore gli Exchange Traded Funds (ETF). Prodotti finanziari di “recente” introduzione che, grazie al loro particolare design ed alla peculiare dinamica di funzionamento che ne discende, costituiscono una valida alternativa ai classici fondi comuni d'investimento, sia per una clientela di tipo istituzionale che retail. Gli ETF, con le loro caratteristiche e qualità, rappresentano indubbiamente uno degli sviluppi più interessanti della finanza »

  • La valutazione e la scomposizione della performance nel risparmio gestito

    Autore: Elena Cattaneo

    Abstract: Scopo del presente lavoro, è quello di analizzare in modo completo ed esaustivo i vari aspetti riguardanti la valutazione e la scomposizione della performance nel risparmio gestito. Negli ultimi anni, infatti, il servizio di gestione del portafoglio offerto dagli intermediari finanziari ha avuto una diffusione molto ampia, ciononostante non sempre i clienti sono messi nelle condizioni di capire fino in fondo in cosa consista il servizio offerto e soprattutto i motivi dei risultati »

  • Il sistema informativo contabile dell'Agenzia del Territorio - Il caso dell'Ufficio Provinciale di Foggia

    Autore: Tommaso Mirko De Rogatis

    Abstract: Viene presentato il passaggio dall'ex Ministero delle Finanze alla costituzione delle Agenzie Fiscali analizzando i processi di business, reeingenering e ICT analizzando la struttura ed il funzionamento dei sistemi informativi gestionali; infine si affronta il case history dell'Ufficio Provinciale di Foggia. »

  • I derivati per la clientela retail: gli Outperformance Certificates di Sal. Oppenheim

    Autore: Antonio Orlando

    Abstract: Il processo evolutivo caratterizzante le proposte di investimento da parte di molte istituzioni finanziarie ad indirizzo della clientela retail ha prodotto l’affermarsi di una nuova classe di prodotti strutturati, i certificates, strumenti relativamente giovani che hanno preso piede molto velocemente tra gli investitori istituzionali prima e retail poi, avendo la prerogativa di replicare – linearmente e non – l’andamento di mercati lontani o poco accessibili ai risparmiatori a fronte di un »

  • Il turismo termale: nuovi orizzonti per una pratica antica

    Autore: Agnello De Rosa

    Abstract: L’acqua è un elemento indispensabile per la vita ed ha sempre rivestito un ruolo particolare per ogni civiltà; nonostante la sua diffusione e la sua importanza ci sono ancora molte cose che devono essere scoperte su di essa. L’utilizzo terapeutico delle acque ha una origine ancestrale, il termalismo, quindi, ha una genesi molto antica, anche se la sua prima “istituzionalizzazione” può essere ricondotta all’epoca romana. La comprensione dell’evoluzione storica del termalismo, e del rapporto »

  • Un'applicazione web per il benchmarking di un problema di ottimizzazione

    Autore: Alex Bonutti

    Abstract: Il problema della generazione dell'orario delle lezioni universitarie basato su curricula (Curriculum Based Course Timetabling, CB-CTT) è una particolare versione dei problemi di schedulazione, la cui analisi coinvolge un gran numero di studiosi ed è al centro di alcune iniziative come l'Intenational Timetabling Competition (ITC). L'ITC è una competizione giunta nel 2007 alla seconda edizione che propone modelli di problemi tratti dal mondo reale, sui quali i ricercatori testano i propri »

  • La riforma dei limiti agli investimenti dei fondi pensione in Italia. Obiettivi e prospettive in seguito alla consultazione effettuata dal Ministero del Tesoro

    Autore: Simone Serafini

    Abstract: Uno degli aspetti più affascinanti, ma, al contempo stesso, molto delicato dei fondi pensione è la gestione finanziaria. In essa convergono moltissimi argomenti, che toccano vari temi e richiedono moltissime conoscenze e abilità. Si va dall’analisi dei rischi alla volatilità, dal benchmark alla diversificazione, dall’asset allocation strategica all’asset allocation tattica, dall’analisi dei vari comparti in cui si può investire (azionario, bilanciato, obbligazionario, monetario, flessibile, »

  • Analisi comparativa del comportamento di alimentatori a commutazione basati su diodi Schottky e correlazione con le caratteristiche dei singoli componenti.

    Autore: Fabio Pasqua

    Abstract: Questa tesi è il frutto del lavoro svolto presso una multinazionale americana. L'obiettivo principale è stato l'analisi del comportamento del diodo Schottky negli alimentatori di potenza. Questa tesi racchiude al suo interno due macro capitoli, uno relativo alla fisica dei semiconduttori ed in particolare sul diodo Schottky ed uno relativo agli alimentatori di potenza switching. Il capitolo finale raccoglie i dati ottenuti dalle misure di laboratorio e mostrano il comportamento dell' »