index linked, materiale disponibile:

  • Gli obblighi informativi nei contratti misti assicurativo-finanziari

    Autore: Simone Giordano

    Abstract: I prodotti assicurativi a spiccata componente finanziaria sono un argomento di grande attualità in virtù della loro ampia diffusione tra gli investitori; la ricerca seguente si pone pertanto l'obiettivo di analizzare la loro natura, la disciplina alla quale sono sottoposti ed i rimedi a disposizione dei contraenti per la tutela dei propri diritti. I prodotti assicurativo-finanziari sono espressioni della tendenza all'unificazione delle diverse tipologie di mercato; la prassi contrattuale ha »

  • I prodotti assicurativi-finanziari, tra investimento, risparmio, previdenza. Profili giuridici

    Autore: Alberto Pavanello

    Abstract: Per “prodotti assicurativi - finanziari” si intendono i prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione (art. 1, comma 1°, lett. w bis del t.u.f.), ovvero le assicurazioni sulla vita, nonché quelle di nuzialità e natalità, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento (art. 2, comma 1°, codice delle assicurazioni private). Sono »

  • La distribuzione dei prodotti finanziari e assicurativi. Profili di disciplina

    Autore: Filippo Da Lan

    Abstract: TITOLO: La distribuzione dei prodotti finanziari e assicurativi. Profili di disciplina Negli ultimi anni il processo di globalizzazione del mercato mondiale ha influito in modo determinante sul settore finanziario. Il concetto classico di tripartizione del settore (bancario, assicurativo e finanziario) risulta oggi meno nitido di un tempo, e cede il passo ad un mercato in cui gli operatori si despecializzano al fine di acquisire ulteriori vantaggi svolgendo attività precluse in precedenza. È »

  • Dalle polizze assicurative alle polizze finanziarie: le unit e index linked

    Autore: Marika Di Luigi

    Abstract: La tesi prende spunto dalla crescente attenzione del mercato verso una nuova generzione di strumenti finanziari che ha invogliato i soggetti abilitati a inserirli nella propria gestione e atrasferirli tra gli acquirenti - consumatori. Strumenti assicurativi di alta ingegneria finanziaria prmettenti al sottoscrittore del contratto la restituzione del capitale e una performance saldata all'andamento del mercati.diversamente dalle polizzze ctradizionali con queste il rischio e a carico »

  • Index linked: il prodotto assicurativo diventa strumento finanziario

    Autore: Salvatore Daloiso

    Abstract: In questa tesi vengono analizzati i prodotti linked come strumenti ibridi tra finanza ed assicurazione; in particolare è analizzato il caso dell'index linked. »

  • Tecniche di portfolio insurance per il risk management nelle assicurazioni vita

    Autore: Alessia De Nicola

    Abstract: La presente tesi verte sulle nuove tecniche di gestione del rischio (ALM, Portfolio insurance, ecc...) che le imprese di assicurazione vita hanno dovuto utilizzare in seguito ai cambiamenti nell'ambito dei loro investimenti. Infatti, da quando le compagnie assicurative hanno iniziato a trattare prodotti nel ramo vita quali: polizze vita rivalutabili, index-linked e unit-linked, si son trovate a dover fare i conti con ulteriori rischi oltre quello tecnico attuariale o il semplice verificarsi del »

  • L'utilizzo delle opzioni nei prodotti Index-Linked

    Autore: Chiara Ferraiuolo

    Abstract: La tesi è volta ad analizzare l'utilizzo dello strumento dell'opzione all'interno del prodotto assicurativo delle index-linked, al fine di capirne, anche attraverso degli esempi numerici, il reale funzionamento applicativo. Fanno da premessa all'elaborato una necessaria introduzione sulla normativa che caratterizza questi prodotti assicurativi ed un'introduzione teorico formativa sulle opzioni in generale. »

  • Analisi e Valutazione di una obbligazione strutturata sintetica

    Autore: Vincenzo Scalese

    Abstract: Questo lavoro si propone di fornire una attenta analisi relativa ad un contratto finanziario costituito da un titolo obbligazionario (zero-coupon bond) e da uno strumento finanziario derivato, più precisamente si tratta di un’opzione esotica del tipo “asiatica” (average option) riconducibile alla più ampia categoria delle “obbligazioni strutturate” ampiamente presenti sul mercato italiano. Per il suddetto contratto si analizzano la struttura contrattuale di cui si compone, e si imposta un »

  • Modelli attuariali per la valutazione e la gestione delle polizze index-linked

    Autore: Manuela Monci

    Abstract: In questo lavoro sono sate analizzate alcune tecniche attuariali dirette al calcolo dei premi e alla costituzione delle riserve tecniche in relazione a polizze index-linked che prevedono prestazioni minime garantite. Il primo modello analizzato è quello di Brennan e Schwartz (1976), che vede la garanzia come un'opzione put europea scritta sull'investimento. Successivamente è stata trattata la "surrender option", un'opzione put americana che offre all'assicurato la possibilità di recedere dal »

  • I prodotti strutturati equity-index-linked in Italia

    Autore: Fabio Magnani

    Abstract: Il progressivo calo dei tassi d’interesse e d’inflazione registrato in Italia nel periodo 1996-1999 ha influito negativamente sulla redditività dei titoli pubblici, favorendo il graduale passaggio dei piccoli risparmiatori verso forme d’impiego più aggressive in termini di rapporto rischio/rendimento. In questo contesto si colloca la sempre più intensa attività d’emissione e distribuzione di prodotti finanziari tecnologicamente avanzati, in grado di combinare la sicurezza del rimborso e del »