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Gli strumenti finanziari derivati, le diverse tipologie e le problematiche nell'esecuzione del contratto

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Indice Introduzione 1. Futures 1.1 Clearing Hause e il mark-to-market 1.2 Prezzo Future 1.3 Valore di un contratto Future 1.4 Strategie di copertura 1.5Futures sui tassi d'interesse 2. Opzioni 2.1 Valutazione dell'opzione 2.2 Le greche 2.3 Opzioni sui tassi d'interesse 2.4 Opzioni esotiche 3. Swap e Forward 3.1Swap 3.2Currency Swap 3.3Altre tipologie di Swap 3.4 Esposizione al rischio 3.5 Swap e gestione del rischio di tasso 3.6 Finalità speculative 3.7 Forward 3.8 Forward rate agreement 4. Derivati creditizi 4.1 Il pricing del sottostante 4.2 Le tipologie di derivati creditizi 4.3 I credit default swaps 4.4 La valutazione dei credit default swap 4.5 I total retourn swaps 4.6 La cartolarizzazione dei crediti 4.7 GDP-linked bonds 4.8 L'utilizzo dei credit derivates 5. I rischi finanziari 5.1 Rischio di mercato 5.2 Rischio di credito 5.3 Rischio di liquidità 5.4 Rischio di cambio 5.5 Rischio di prezzo 6. Tasso d'interesse e rischio 6.1 Tipi di tasso d'interesse 6.2 Le obbligazioni 6.3 Struttura a termine dei tassi 6.4 L'arbitraggio 6.5 La Duration 6.6 L'immunizzazione finanziaria 6.7 Il rischio di tasso d'interesse 6.8 Duration GAAP 7. Capital asset pricing model 2 7.1 Il CAPM 7.2 Critiche al CAPM 7.3 Razionalità limitata e finanza comportamentale 8. Contabilizzazione dei derivati 8.1 Contabilizzazione secondo gli IAS/IFRS 8.2 Contabilizzazione secondo i principi contabili italiani 8.3 Profilo fiscale 8.4 Il trattamento fiscale dell'interest rate swap di copertura 8.5 Il trattamento fiscale dell'interest rate swap speculativo 9. Strumenti finanziari derivati ed obblighi informativi 9.1 L'asimmetria informativa 9.2 La teoria del contratto 9.3 L'efficienza nei mercati finanziari 9.4 Gli obblighi informativi degli intermediari 9.5 Gli obblighi informativi in fase di esecuzione 9.6 Il conflitto d'interessi 10. I contratti derivati negli enti locali 10.1 L'operatività in derivati degli enti locali 10.2 I costi impliciti 10.3 La clausola di upfront 11. Gli swap del Comune di Milano 11.1 Sentenza di primo grado 11.2 Sentenza d'appello Conclusioni Bibbliografia 3
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Gli strumenti finanziari derivati, le diverse tipologie e le problematiche nell'esecuzione del contratto

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Informazioni tesi

  Autore: Diego Mazzucco
  Tipo: Laurea liv.II (specialistica)
  Anno: 2013-14
  Università: Università degli Studi di Torino
  Facoltà: Scuola di Managment ed Economia
  Corso: Scienze economico-aziendali
  Relatore: Luisa Tibiletti
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 147

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Parole chiave

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swap
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futures
forward
derivati creditizi
comune di milano

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