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ALM: tecniche di gestione dell'attivo e del passivo nelle banche. Evoluzione teorica ed applicazioni pratiche nella gestione e misurazione dei rischi.

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2 INDICE INTRODUZIONE............................................................................................................................. 3 CAPITOLO 1: Il Sistema di ALM: rischi, processi e sistema di reporting ......................................... 5 1.1. L’Asset and Liability Management nelle banche ................................................................ 6 1.2. I principali rischi caratteristici nelle banche ..................................................................... 10 1.2.1. Il rischio di credito e il credit spread ......................................................................... 11 1.2.2. Il rischio di liquidità ................................................................................................... 13 1.2.3. Il rischio di mercato .................................................................................................. 17 1.2.4. Il rischio di tasso ...................................................................................................... 20 1.2.5. Gli altri rischi nelle banche ....................................................................................... 22 1.3. Il sistema di reporting. L’informativa sui rischi nel processo di pianificazione .................. 23 1.4. L’informativa sui rischi nell’ambito dei sistemi dei controlli interni .................................... 28 CAPITOLO 2: Le misure tradizionali di ALM per la gestione e il controllo del rischio di tasso ....... 32 2.1. La Maturity Gap Analysis ................................................................................................ 33 2.2. Le tecniche di “duration gap” ........................................................................................... 41 2.3. Il metodo degli scenari .................................................................................................... 50 2.4. Il coordinamento tra le misure di VAR e di esposizione al rischio di tasso. ...................... 53 2.5. L’integrazione tra il processo gestionale di ALM e quello del Risk Management ............. 59 CAPITOLO 3: La gestione del rischio di tasso di interesse ........................................................ 65 3.1. La gestione della Banca: anchor point di riferimento ....................................................... 66 3.2. La metodologia semplificata proposta da Banca d’Italia. ................................................. 74 3.2.1. Le principali ipotesi del modello semplificato ............................................................ 75 3.2.2. La misurazione del rischio (case study) ................................................................... 78 3.2.3. I principali limiti del modello Banca d’Italia ............................................................... 81 3.2.4. Le possibili evoluzioni del modello con dati di mercato ............................................ 82 3.2.5. Il cambiamento nelle ipotesi: l’assenza di modellizzazione delle poste a vista. ........ 84 3.3. L’evoluzione proposta dal nuovo accordo di Basilea 3 .................................................... 86 3.3.1. I nuovi scenari di tasso “non paralleli” ...................................................................... 89 3.3.2. Prime stime di impatto sugli effetti dei nuovi scenari di tasso ................................... 95 CONCLUSIONI ........................................................................................................................... 101 BIBLIOGRAFIA ........................................................................................................................... 104 SITOGRAFIA .............................................................................................................................. 105
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ALM: tecniche di gestione dell'attivo e del passivo nelle banche. Evoluzione teorica ed applicazioni pratiche nella gestione e misurazione dei rischi.

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Informazioni tesi

  Autore: Alessandro Cosma
  Tipo: Laurea liv.II (specialistica)
  Anno: 2016-17
  Università: Università degli Studi di Verona
  Facoltà: Economia
  Corso: Finanza
  Relatore: Roberto Bottiglia
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 106

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