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Definizione di Value at Risk

Perdita massima che potrebbe essere subita nel corso di un determinato orizzonte temporale (ad esempio, 1 anno), tale che vi sia una probabilità molto bassa (per esempio pari all'1%) che la perdita effettiva risulti superiore a tale importo.

di Simone Serafini

Visita la sua tesi » La riforma dei limiti agli investimenti dei fondi pensione in Italia. Obiettivi e prospettive in seguito alla consultazione effettuata dal Ministero del Tesoro