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Analisi e calcolo del premio nelle assicurazioni danni

Informazioni tesi

  Autore: Valentina Carrieri
  Tipo: Tesi di Laurea
  Anno: 2006-07
  Università: Università degli Studi del Salento
  Facoltà: Economia
  Corso: Economia e Commercio
  Relatore: Donato Scolozzi
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 162

Le caratteristiche dell’attività assicurativa sono una conseguenza delle metodologie della matematica attuariale. Quest’ultima infatti, conduce alla valutazione del costo delle coperture assicurative, elemento fondamentale per la fissazione del premio. L’impresa di assicurazione, una volta determinati i prezzi da proporre all’utenza, deve confrontarsi con il mercato ed il volume della domanda ha riflessi fondamentali sulla possibilità di recupero di certi costi. La definizione propria delle assicurazioni danni poggia su un elemento sostanziale qual è il rischio (gestito attraverso l’attività di risk managment) e sul quale si fondano le indagini probabilistiche del caso. Importantissima per ogni assicuratore è l’attività di prevenzione e di corresponsabilizzazione attuata nei confronti degli assicurati, i quali, a loro volta, possono trarne vantaggio attraverso una riduzione del premio. E’ necessario però distinguere fra le varie tipologie di premio: premio equo, premio puro e premio commerciale o di tariffa, che è il premio effettivamente pagato dal contraente. Quindi, il criterio dell’utilità attesa, definisce il minimo premio che rende il contratto non svantaggioso per l’assicuratore. Il premio può anche essere personalizzato attraverso la suddivisione in classi di rischio e quindi una tariffazione basata sull’esperienza individuale (sistemi di bonus-malus) o sull’esperienza collettiva (credibilità dell’esperienza collettiva e tasso di premio di esperienza). Importante è anche l’introduzione della teoria della credibilità e si parla di approssimazione del premio di rischio attraverso una funzione dipendente dalla domanda attuale, come il premio di credibilità. Per ciò che attiene gli importanti principi del premio economico generale, si è affermato che i premi non dipendono solo dal rischio che deve essere coperto, ma anche dalle condizioni del mercato circostante. Quindi, per poter studiare le interrelazioni fra condizioni del mercato e premi, risulta necessario costruire un modello per l’intero mercato. A tal proposito viene adottato il modello valido per una economia di scambio, attraverso il concetto di equilibrio di Walrasian. Utilizzando le definizioni di Buhlman ed attraverso il teorema di Borch, si dimostra che lo scambio di rischio di equilibrio è una “condizione ottimale di Pareto”. E’ possibile in conclusione affermare che, la soluzione più ovvia al problema del calcolo del premio non può che consistere nella determinazione del costo unitario medio dell’atto di previdenza e nel richiedere ai beneficiari delle future prestazioni, una contribuzione pari al costo così calcolato. Se fosse richiesto un prezzo più basso, l’assicuratore costituirebbe un monte premi insufficiente, che pregiudicherebbe la possibilità di corrispondere le prestazioni future; all’opposto, una contribuzione più elevata scoraggerebbe la domanda. Per tali ragioni, l’assicuratore ritiene il costo pieno (costituito da: costo unitario medio industriale per sinistro, spese provvigionali e di gestione, margine di profitto), adottato nel calcolo del premio commerciale, un valore equo, che egli può spiegare e difendere, soprattutto di fronte all’Autorità di vigilanza e lo stesso discorso vale nei confronti degli intermediari, che devono collocare il prodotto sul mercato .I controlli e l’utilizzo di tali criteri sono idonei a dare stabilità al mercato, infatti si ritiene che, in questo modo, sia più facilmente raggiungibile un accordo tendente a normalizzare il mercato, soprattutto se si giunge ad intese riguardanti i metodi di calcolo dei premi. Si osserva un adattamento abbastanza frequente del prezzo alla domanda, accentuato dalla competitività che si crea fra assicuratori operanti sullo stesso mercato. E’ chiaro quindi che, pur scegliendo il criterio del costo pieno, il premio di tariffa che ne deriva non è affatto una grandezza rigida. Anche i cambiamenti dell’ambiente, generati da fattori esterni alle imprese assicuratrici, incidono in maniera determinante e per questo il premio deve essere adeguato. Altri fattori di instabilità dei premi possono venire dal mercato finanziario o dalle stesse compagnie che sono portate ad innovare i servizi per acquisire efficienza e leadership di costo e tale innovazione è essa stessa causa di instabilità per il mercato. Nuovi rischi, strutture di costo diverse e continuamente soggette a trasformazione si ripercuotono inevitabilmente sul prezzo, che non sarà mai in equilibrio stabile.

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INTRODUZIONE L’attività economica consistente nella gestione di rischi trasferiti ad un assicuratore da operatori economici (famiglie, imprese, ecc.), la quale si materializza nell’effettuare pagamenti a fronte del verificarsi di prestabiliti eventi, contro la corresponsione di un adeguato prezzo, è rappresentata da un insieme di modelli matematici definiti con il termine di “matematica attuariale” o “matematica delle assicurazioni 1 ”. Argomento tipico della matematica attuariale è, anzitutto, la valutazione del costo delle coperture assicurative, elemento fondamentale nella fissazione del prezzo o “premio” e la gestione di quest’ultimo nel tempo, che conducono alla definizione ed ai metodi di calcolo dei vari tipi di riserve “tecniche” (con riguardo alla loro collocazione nel bilancio dell’assicuratore, non devono essere confuse con le riserve “patrimoniali”, che appaiono nei bilanci di tutte le imprese, non solo quelle assicuratrici). Le metodologie proprie della matematica attuariale sono conseguenza delle caratteristiche dell’attività assicurativa. Infatti, in tale attività, coesistono aspetti finanziari collegati a possibili differimenti nel tempo delle prestazioni assicurative ed aspetti probabilistici, scaturenti dall’aleatorietà della gestione dei rischi. I metodi probabilistici impiegabili sono diversificati, andando da modelli “discreti” a più complessi modelli “continui”, nonché alla considerazione di processi stocastici. Un’ulteriore causa di diversificazione nell’ambito della modellistica attuariale è imputabile alla grande varietà di tipologie assicurative: dal rischio “incendio”, alla “responsabilità civile auto”, dalle “rendite vitalizie”, all’“infortunistica professionale”… Il nostro studio, in particolare, evidenzierà di seguito le definizioni di assicurazione danni e delle varie categorie di premi, la loro analisi e le metodologie di calcolo. In fine, sarà trattato il caso particolare del premio economico generale. 1 E. PITACCO, Elementi di matematica per le assicurazioni, LINT Trieste 2002, p. 1-2

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