Metodi numerici per la valutazione delle opzioni americane

Rotoli Giorgio

Studi

Laurea in Scienze Statistiche ed Attuariali
conseguita presso Università degli Studi di Roma La Sapienza nell'anno 2003-04
con una votazione di 109 su 110
Diploma di maturità conseguito presso il Liceo scientifico
con votazione 100/100°

Dal 2008 lavora presso TOWERS WATSON - TILLINGHAST nel settore Consulenza
Mansione: Attuario
Commento personale: Competenza nell’analisi di Benchmarking (posizionamento competitivo delle Compagnie Assicurative in riferimento al mercato italiano) di tutti i settori del ramo RC Auto. Competenza nell’analisi dei movimenti di portafoglio di Compagnie Assicurative. Conoscenza ed implementazione di software per lo studio delle riserve tecniche dei rami danni (sia a livello di attuario incaricato che di attuario revisore), in particolare dei rami 10 e 12, basati sia su modelli deterministici (Chain-Ladder, Bornhuetter-Ferguson, De Vylder), sia su modelli di tipo stocastico (Over Dispersed Poisson, con e senza procedura di bootstrap, Mack, con e senza procedura di Bootstrap, De Vylder stocastico) e sia su modelli di interpolazione delle superfici. Conoscenza di modelli di valutazione per la tariffazione (pricing) dei rami danni, in particolare dei rami 10 e 12. Conoscenza di modelli per la valutazione della rete distributiva (goodwill) di una Bancassicurazione Danni.
Dal 2005 ha lavorato presso RES - Studio Attuariale Associato nel settore Consulenza
Mansione: Attuario