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Credit spreads, crash di mercato e volatilità

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14 dove r t,j (t=1,2,… e j=1,2,…M) indica la serie dei rendimenti con prezzi logaritmici r’ (t). Obiettivo del loro studio è stato analizzare quindi, e verificare cosa stima la Realized Volatility e quanto precisa risulta tale stima. La risposta al primo quesito è chiara e già nota come mostrato precedentemente: essa è uno stimatore consiste (con M ), della corrispondente variazione quadratica (QV) per tutte le semimartingale 1 . Sfortunatamente, sebbene RV sia uno stimatore consistente di QV in generale, non conosciamo nulla riguardo alla sua precisione. Tale considerazione presenta ovviamente un ostacolo che potrebbe essere superato nel caso si utilizzi o si lavori nell’ambito di un modello a volatilità stocastica, che rappresenta un caso speciale di semimartingale con traiettorie continue. Per fissare le idee, supponiamo che il processo generatore del logaritmo dei prezzi di un’attività finanziaria sia il seguente: (10) dove W(t) è un moto Browniano standard, noto come il coefficiente drift, e nota come volatilità istantanea del processo, possono a loro volta seguire un processo stocastico a tempo continuo. I concetti di maggior interesse sono la variazione quadratica o volatilità integrata (IV), calcolata in un determinato periodo di tempo tipicamente un giorno, ed è definita: (11) 1 Nella teoria delle probabilità, un processo reale X è definito semimartingala, se è possibile decomporlo in una somma di una martingala e un processo con variazione finita adattato locale.
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Credit spreads, crash di mercato e volatilità

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Informazioni tesi

  Autore: Antonio Nesta
  Tipo: Laurea liv.II (specialistica)
  Anno: 2009-10
  Università: Università degli Studi di Siena
  Facoltà: Economia
  Corso: Finanza
  Relatore: Roberto Renò
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 91

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jump
bond spreads
volatilità

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