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Dalla Modern Portfolio Theory alla Behavioral Finance: il passaggio evolutivo

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10 Non tutti i portafogli del piano rappresentano ottimi paretiani, dato che tutti i punti situati sul ramo inferiore della parabola risultano dominati dai punti situati sul ramo superiore aventi stessa ascissa. I portafogli efficienti sono tutti inclusi sul ramo superiore della parabola, incluso il punto w*, questa curva costituisce la frontiera efficiente e rappresenta la soluzione al problema di ottimizzazione media – varianza in un mercato di due soli assets rischiosi. Figura n.3 - Frontiera efficiente Quota ottimale con due titoli rischiosi: σ 2 p= E(Rp – μp) 2 = E[w(R1– μ1) + (1-w)(R2– μ2)] 2 ; = w 2 E(R1–μ1) 2 + (1-w) 2 E(R2–μ2) 2 + 2 w(1-w) E[(R1–μ1) (R2–μ2)];

Anteprima della Tesi di Fabrizio Di Sciorio

Anteprima della tesi: Dalla Modern Portfolio Theory alla Behavioral Finance: il passaggio evolutivo, Pagina 7

Laurea liv.II (specialistica)

Facoltà: Economia

Autore: Fabrizio Di Sciorio Contatta »

Composta da 105 pagine.

 

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Disponibile in PDF, la consultazione è esclusivamente in formato digitale.