black-scholes, materiale disponibile:

Elenco delle tesi pubblicate che approfondiscono il tema black-scholes, ordinate in base alla data di pubblicazione. Sono liberamente consultabili l'abstract e le prime 10 pagine dell'introduzione.

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• Modelli stocastici per i tassi di interesse - Interest Rate Stochastic Models

  Facoltà di Economia
  Corso di Finanza
  Anno 2020-21

  Altri temi trattati in questa tesi:

  derivati

• Modelli in finanza matematica: aspetti analitici e probabilistici

  Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
  Corso di Matematica
  Anno 2010-11

  Altri temi trattati in questa tesi:

  mercati finanziari

• Analisi della volatilità implicita nel prezzo delle opzioni

  Facoltà di Economia
  Corso di Economia delle istituzioni e dei mercati finanziari
  Anno 2010-11

  Altri temi trattati in questa tesi:

  analisi opzioni volatilità indici analisi empirica

• La prezzatura di opzioni americane in mercati di Lévy

  Facoltà di Scienze Politiche
  Corso di Economia e Finanza
  Anno 2010-11

  Altri temi trattati in questa tesi:

  monte carlo

• Modelli per i mercati finanziari ed arbitraggio

  Facoltà di Economia
  Corso di Economia, Management e Finanza d'Impresa
  Anno 2010-11

  Altri temi trattati in questa tesi:

  opzioni volatilità arbitraggio

• Modelli Affini per il Pricing di Derivati

  Facoltà di Economia
  Corso di Finanza
  Anno 2009-10

• Modelli discreti di valutazione di opzioni

  Facoltà di Economia
  Corso di Economia e Finanza
  Anno 2008-09

  Altri temi trattati in questa tesi:

  opzioni

• I derivati per la clientela retail: gli Outperformance Certificates di Sal. Oppenheim

  Facoltà di Economia
  Corso di Economia dei Mercati e degli Intermediari Finanziari
  Anno 2008-09

  Altri temi trattati in questa tesi:

  borsa pricing var enel mifid

• Teoria e pratica dei modelli per il tasso a breve

  Facoltà di Economia
  Corso di Finanza
  Anno 2007-08

  Altri temi trattati in questa tesi:

  derivati pricing swap

• Nuove frontiere per l'option pricing: i modelli Garch

  Facoltà di Economia
  Corso di Scienze economiche
  Anno 2005-06

  Altri temi trattati in questa tesi:

  rischio derivati opzioni garch merton

• Index linked: il prodotto assicurativo diventa strumento finanziario

  Facoltà di Economia
  Corso di Economia bancaria
  Anno 2007-08

  Altri temi trattati in questa tesi:

  finanza assicurazione index linked

• On Lévy Processes for Option Pricing: Numerical Methods and Calibration to Index Options

  Facoltà di Economia
  Corso di Finanza
  Anno 2007-08

  Altri temi trattati in questa tesi:

  matlab risk management pricing swap economy

• Valutazione e Controllo di Polizze Index-Linked

  Facoltà di Scienze Statistiche
  Corso di Scienze Statistiche ed Attuariali
  Anno 2004-05

  Altri temi trattati in questa tesi:

  azioni volatilità monte carlo tassi di cambio tassi di interesse