garch, materiale disponibile:

Elenco delle tesi pubblicate che approfondiscono il tema garch, ordinate in base alla data di pubblicazione. Sono liberamente consultabili l'abstract e le prime 10 pagine dell'introduzione.

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• Gestione multiperiodale del portafoglio: una strategia di investimento basata sulla Cluster Analysis e su processi GARCH multivariati

  Facoltà di Scienze Statistiche
  Corso di Scienze statistiche
  Anno 2017-18

  Altri temi trattati in questa tesi:

  investimento portafoglio cluster analysis asset allocation markowitz

• I contenuti informativi dei volumi nel mercato equity e dei derivati. Un'analisi della relazione volumi delle opzioni e prezzo del sottostante.

  Facoltà di Economia
  Corso di Economia e Finanza
  Anno 2015-16

  Altri temi trattati in questa tesi:

  opzioni

• Simulazioni storiche filtrate per il calcolo del VaR

  Facoltà di Economia
  Corso di Finanza
  Anno 2013-14

  Altri temi trattati in questa tesi:

  matlab

• Modelli GARCH multivariati e strategie di allocazione ottimale di portafoglio

  Facoltà di Economia
  Corso di Economia e Finanza
  Anno 2011-12

  Altri temi trattati in questa tesi:

  econometria asset allocation analisi quantitativa

• The Brent & WTI Markets. The Suitable Hedging Practice and Their Recent Decoupling on the Two Atlantic Shores.

  Facoltà di Economia
  Corso di Economia e Finanza
  Anno 2010-11

  Altri temi trattati in questa tesi:

  futures hedging

• The value effects of Mergers and Acquisitions in the US financial market.

  Facoltà di Scienze Statistiche
  Corso di Scienze Statistiche ed Economiche
  Anno 2010-11

  Altri temi trattati in questa tesi:

  var m&a bank banking crisis

• Analisi della volatilità: un confronto interpretativo di differenti modelli appartenenti alla classe ARCH

  Facoltà di Economia
  Corso di Economia e Finanza
  Anno 2010-11

• Il legame tra commodity e equity nei periodi di stress: un'analisi su rendimenti e volatilità

  Facoltà di Economia
  Corso di Finanza
  Anno 2009-10

  Altri temi trattati in questa tesi:

  volatilità correlazione equity

• Verifica dell'ipotesi di contagio tramite Gretl: una analisi empirica degli spillover tra mercati finanziari basata sui modelli Garch

  Facoltà di Scienze Statistiche
  Corso di Scienze Statistiche ed Economiche
  Anno 2007-08

  Altri temi trattati in questa tesi:

  rischio software modello prezzo finanziaria

• Modelli dinamici per la volatilità delle serie finanziarie: analisi e prove di simulazione

  Facoltà di Ingegneria
  Corso di Ingegneria gestionale
  Anno 2009-10

  Altri temi trattati in questa tesi:

  simulazione volatilità regressione previsione rendimenti

• Modelli GARCH multivariati per l'analisi dei mercati finanziari

  Facoltà di Economia
  Corso di Scienze dell'economia
  Anno 2009-10

• Dal modello di Black e Scholes ai modelli GARCH: un'analisi delle opzioni sull'indice inglese FTSE 100

  Facoltà di Economia
  Corso di Finanza
  Anno 2008-09

  Altri temi trattati in questa tesi:

  options

• Analisi delle quotazioni giornaliere dei titoli: Unicredito Ital RNC SpA & Banca Profilo SpA

  Facoltà di Economia
  Corso di economia e commercio
  Anno 2007-08

  Altri temi trattati in questa tesi:

  volatilità

• Nuove frontiere per l'option pricing: i modelli Garch

  Facoltà di Economia
  Corso di Scienze economiche
  Anno 2005-06

  Altri temi trattati in questa tesi:

  rischio derivati opzioni merton black-scholes

• L'Expected Shorfall come misura del rischio di mercato

  Facoltà di Economia
  Corso di Statistica economica, finanziaria ed attuariale
  Anno 2007-08

  Altri temi trattati in questa tesi:

  var

• Il problema dell'estimation risk nella selezione di portafoglio

  Facoltà di Scienze Statistiche
  Corso di Statistica economica, finanziaria ed attuariale
  Anno 2006-07

  Altri temi trattati in questa tesi:

  media finanza rischio efficienza azioni

• Analisi statistica del rischio della Mondadori S.p.A.

  Facoltà di Economia
  Corso di Scienze economiche
  Anno 2006-07

  Altri temi trattati in questa tesi:

  var volatilità capm analisi tecnica prezzi

• Gestione del portafoglio: generazione di scenari e applicazioni al mercato azionario italiano

  Facoltà di Economia
  Corso di Economia e Commercio
  Anno 2000-01

  Altri temi trattati in questa tesi:

  mercato azionario matematica finanziaria

• Modelli Garch in finanza con estensione ai momenti di ordine superiore

  Facoltà di Economia
  Corso di Economia Politica
  Anno 2000-01

  Altri temi trattati in questa tesi:

  econometria