asset allocation, materiale disponibile:

Elenco delle tesi pubblicate che approfondiscono il tema asset allocation, ordinate in base alla data di pubblicazione. Sono liberamente consultabili l'abstract e le prime 10 pagine dell'introduzione.

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• Il modello di Markowitz nel processo di Asset Allocation: alcuni aspetti applicativi

  Facoltà di Economia
  Corso di Economia e Commercio
  Anno 2013-14

  Altri temi trattati in questa tesi:

  rischio investimenti volatilità mercato finanziario

• L'utilizzo dell'intelligenza artificiale nelle scelte di Asset Allocation Tattica

  Facoltà di Economia
  Corso di Mercati finanziari e Finanza quantitativa
  Anno 2019-20

  Altri temi trattati in questa tesi:

  finanza intelligenza artificiale algoritmo

• Il ruolo dei fondi flessibili nell’ambito dell’Asset Allocation: componente core o solo satellite?

  Facoltà di Scuola di Economia e Management
  Corso di Banca e Finanza
  Anno 2018-19

  Altri temi trattati in questa tesi:

  finanza rischio performance indicatori fondi

• Tecniche di valutazione, scomposizione, attribuzione e allocazione del rischio nel processo di investimento

  Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative
  Corso di Economia Bancaria, Finanziaria ed Assicurativa
  Anno 2014-15

  Altri temi trattati in questa tesi:

  valutazione investimenti var portafoglio risk

• Gestione multiperiodale del portafoglio: una strategia di investimento basata sulla Cluster Analysis e su processi GARCH multivariati

  Facoltà di Scienze Statistiche
  Corso di Scienze statistiche
  Anno 2017-18

  Altri temi trattati in questa tesi:

  investimento portafoglio cluster analysis garch markowitz

• La teoria del portafoglio di Markowitz

  Facoltà di Economia
  Corso di Economia e Finanza
  Anno 2014-15

  Altri temi trattati in questa tesi:

  mercati finanziari pricing portafoglio capm markowitz

• Asset Management e Investimenti Alternativi nelle Casse di Previdenza

  Facoltà di Economia
  Corso di Finanza
  Anno 2012-13

  Altri temi trattati in questa tesi:

  capm

• Modelli GARCH multivariati e strategie di allocazione ottimale di portafoglio

  Facoltà di Economia
  Corso di Economia e Finanza
  Anno 2011-12

  Altri temi trattati in questa tesi:

  econometria garch analisi quantitativa

• Il modello di Black & Litterman nel processo di ottimizzazione di portafoglio

  Facoltà di Economia
  Corso di Finanza
  Anno 2011-12

  Altri temi trattati in questa tesi:

  capm markowitz

• Putting Markowitz Theory at Work

  Facoltà di Economia
  Corso di Economia e Finanza
  Anno 2012-13

  Altri temi trattati in questa tesi:

  rischio ottimizzazione investimenti diversificazione markowitz

• La previsione nell'asset allocation: valutazione di un modello di reti neurali.

  Facoltà di Economia
  Corso di Economia delle Istituzioni e dei Mercati Finanziari
  Anno 2004-05

  Altri temi trattati in questa tesi:

  media efficienza reti neurali intelligenza artificiale correlazione

• E' possibile contenere il rischio di cambio nonostante la crescente volatilità nei mercati internazionali? Strategie diverse per obiettivi di investimento diversi.

  Facoltà di Economia
  Corso di Finanza
  Anno 2010-11

  Altri temi trattati in questa tesi:

  rischio mercati finanziari euro investimento diversificazione

• I dividend yield come views nel modello di Black Litterman

  Facoltà di Economia
  Corso di Finanza
  Anno 2011-12

  Altri temi trattati in questa tesi:

  rischio matlab diversificazione portafoglio rendimento

• L’estensione del Modello di Black and Litterman ad un Portafoglio di Mercati non Gaussiani

  Facoltà di Economia
  Corso di Economia delle istituzioni e dei mercati finanziari
  Anno 2008-09

  Altri temi trattati in questa tesi:

  crisi finanziaria

• A Practical Approach to the Black and Litterman Model: An Example on European Sectors

  Facoltà di Economia
  Corso di Finanza
  Anno 2009-10

  Altri temi trattati in questa tesi:

  capm asset portfolio matrix market

• Scomposizione di portafogli finanziari e replica attraverso Exchange Traded Funds

  Facoltà di Economia
  Corso di Banca e finanza
  Anno 2009-10

  Altri temi trattati in questa tesi:

  rischio investimento diversificazione portafoglio capm

• Il mercato italiano degli ETF (Exchange Traded Funds)

  Facoltà di Economia
  Corso di Economia aziendale
  Anno 2009-10

  Altri temi trattati in questa tesi:

  strumenti finanziari diversificazione capm mercato azionario leva finanziaria

• La valutazione e la scomposizione della performance nel risparmio gestito

  Facoltà di Economia
  Corso di Economia della banca e dei mercati finanziari
  Anno 2009-10

  Altri temi trattati in questa tesi:

  portafoglio benchmark markowitz risparmio gestito

• Oltre Black e Litterman: l'approccio copula opinion pooling

  Facoltà di Economia
  Corso di Finanza
  Anno 2007-08

  Altri temi trattati in questa tesi:

  matlab markowitz

• Gli Exchange Traded Funds: caratteristiche e sviluppo nel mercato italiano

  Facoltà di Economia
  Corso di Laurea Specialistica in Management per l'impresa
  Anno 2007-08

  Altri temi trattati in questa tesi:

  economia italia finanza investimenti azioni

• Allocazione di portafoglio e rischio di crash

  Facoltà di Economia
  Corso di Finanza
  Anno 2007-08

  Altri temi trattati in questa tesi:

  crisi mercati finanziari capm

• Gli Exchange Traded Funds

  Facoltà di Economia
  Corso di Economia e finanza
  Anno 2004-05

  Altri temi trattati in questa tesi:

  investimenti strumenti finanziari benchmark risparmio gestito

• Il contributo delle misure di rischio alle tecniche di asset allocation in fondi hedge

  Facoltà di Economia
  Corso di Economia delle Istituzioni e dei Mercati Finanziari
  Anno 2005-06

  Altri temi trattati in questa tesi:

  mercato distribuzione performance ottimizzazione basilea

• Analisi delle performance degli hedge funds nel periodo 1997/2004: approcci alternativi

  Facoltà di Economia
  Corso di Economia delle Istituzioni e dei Mercati Finanziari
  Anno 2003-04

  Altri temi trattati in questa tesi:

  value at risk capm

• Segmentazione della domanda e personalizzazione del servizio: la frontiera del private banking

  Facoltà di Economia
  Corso di Economia del Commercio Internaz. e dei Mercati Valutari
  Anno 2002-03

  Altri temi trattati in questa tesi:

  segmentazione private banking

• Fondi pensione negoziali: problematiche attuariali relative all'erogazione delle rendite. Il caso Fondenergia

  Facoltà di Economia
  Corso di Economia e Commercio
  Anno 2001-02

  Altri temi trattati in questa tesi:

  assicurazioni fondi pensione previdenza complementare tfr sistema pensionistico

• Fondi pensione: asset allocation, rischi e performance

  Facoltà di Economia
  Corso di Economia Aziendale
  Anno 2000-01

  Altri temi trattati in questa tesi:

  assicurazioni fondi pensione pensioni gestione del risparmio

• Le Sicav: tecniche di composizione del portafoglio investimenti

  Facoltà di Economia
  Corso di Economia Aziendale
  Anno 1999-00

  Altri temi trattati in questa tesi:

  intermediari finanziari analisi tecnica gestione del risparmio economia degli intermediari finanziari

• Problematiche di investimento e convenienza della previdenza complementare

  Facoltà di Economia
  Corso di Economia e Commercio
  Anno 1998-99

  Altri temi trattati in questa tesi:

  previdenza complementare