markowitz, materiale disponibile:

Elenco delle tesi pubblicate che approfondiscono il tema markowitz, ordinate in base alla data di pubblicazione. Sono liberamente consultabili l'abstract e le prime 10 pagine dell'introduzione.

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• Strategie di portafoglio e tecniche di preselezione: un caso empirico

  Facoltà di Economia
  Corso di Scienze Aziendali
  Anno 2021-22

  Altri temi trattati in questa tesi:

  economia titoli sapienza capital asset pricing model

• Il ruolo dei fondi flessibili nell’ambito dell’Asset Allocation: componente core o solo satellite?

  Facoltà di Scuola di Economia e Management
  Corso di Banca e Finanza
  Anno 2018-19

  Altri temi trattati in questa tesi:

  finanza rischio performance indicatori fondi

• Gestione multiperiodale del portafoglio: una strategia di investimento basata sulla Cluster Analysis e su processi GARCH multivariati

  Facoltà di Scienze Statistiche
  Corso di Scienze statistiche
  Anno 2017-18

  Altri temi trattati in questa tesi:

  investimento portafoglio cluster analysis asset allocation garch

• La teoria del portafoglio di Markowitz

  Facoltà di Economia
  Corso di Economia e Finanza
  Anno 2014-15

  Altri temi trattati in questa tesi:

  mercati finanziari pricing portafoglio capm asset allocation

• La selezione e la gestione di portafoglio, tra titoli azionari e titoli di Stato: un caso pratico

  Facoltà di Economia
  Corso di Economia bancaria e dei mercati finanziari
  Anno 2012-13

  Altri temi trattati in questa tesi:

  azioni obbligazioni portafoglio capm

• Il modello Black e Litterman

  Facoltà di Economia
  Corso di Economia Bancaria, Finanziaria ed Assicurativa
  Anno 2011-12

  Altri temi trattati in questa tesi:

  capm

• Il modello di Black & Litterman nel processo di ottimizzazione di portafoglio

  Facoltà di Economia
  Corso di Finanza
  Anno 2011-12

  Altri temi trattati in questa tesi:

  capm asset allocation

• Putting Markowitz Theory at Work

  Facoltà di Economia
  Corso di Economia e Finanza
  Anno 2012-13

  Altri temi trattati in questa tesi:

  rischio ottimizzazione investimenti diversificazione asset allocation

• Analisi statistica di un portafoglio azionario

  Facoltà di Scienze Statistiche
  Corso di Finanza,Assicurazioni,Impresa
  Anno 2011-12

  Altri temi trattati in questa tesi:

  analisi statistica portafoglio capm rendimento

• I dividend yield come views nel modello di Black Litterman

  Facoltà di Economia
  Corso di Finanza
  Anno 2011-12

  Altri temi trattati in questa tesi:

  rischio matlab diversificazione portafoglio rendimento

• La gestione di un portafoglio azionario: il modello di Markowitz per la selezione di un portafoglio efficiente

  Facoltà di Economia
  Corso di Scienze economiche
  Anno 2007-08

  Altri temi trattati in questa tesi:

  rischio azioni diversificazione portafoglio rendimenti

• Scomposizione di portafogli finanziari e replica attraverso Exchange Traded Funds

  Facoltà di Economia
  Corso di Banca e finanza
  Anno 2009-10

  Altri temi trattati in questa tesi:

  rischio investimento diversificazione portafoglio capm

• L'efficienza informativa nel mercato

  Facoltà di Economia
  Corso di Economia aziendale
  Anno 2009-10

  Altri temi trattati in questa tesi:

  derivati finanza comportamentale

• La valutazione e la scomposizione della performance nel risparmio gestito

  Facoltà di Economia
  Corso di Economia della banca e dei mercati finanziari
  Anno 2009-10

  Altri temi trattati in questa tesi:

  portafoglio asset allocation benchmark risparmio gestito

• An Asset Allocation Model Based on a Semi Variance Adjusted Sharpe Ratio

  Facoltà di Economia
  Corso di Economia delle istituzioni e dei mercati finanziari
  Anno 2009-10

  Altri temi trattati in questa tesi:

  varianza

• Software open source e software commerciale: studio comparativo tra Matlab e Scilab su problemi di selezione di portafoglio

  Facoltà di Scienze Statistiche
  Corso di Statistica
  Anno 2008-09

  Altri temi trattati in questa tesi:

  matlab ottimizzazione open source commerciale

• CAPM: dalla teoria all'evidenza empirica

  Facoltà di Economia
  Corso di Finanza
  Anno 2008-09

• Oltre Black e Litterman: l'approccio copula opinion pooling

  Facoltà di Economia
  Corso di Finanza
  Anno 2007-08

  Altri temi trattati in questa tesi:

  matlab asset allocation

• Gestione del rischio di un portafoglio azionario

  Facoltà di Scienze Statistiche
  Corso di Scienze statistiche
  Anno 2007-08

  Altri temi trattati in questa tesi:

  rischio diversificazione value at risk volatilità portafoglio

• La valutazione del rischio dei titoli azionari

  Facoltà di Economia
  Corso di Economia bancaria
  Anno 2006-07

  Altri temi trattati in questa tesi:

  rischio azioni diversificazione obbligazioni portafoglio

• Teoria del portafoglio finanziario: analisi media-varianza sotto l’ipotesi che la matrice delle covarianze non sia a rango pieno

  Facoltà di Economia
  Corso di Economia dei mercati finanziari
  Anno 2005-06

  Altri temi trattati in questa tesi:

  portafoglio

• Mercati finanziari ed economia reale: teorie, modelli e verifiche empiriche in area Euro

  Facoltà di Economia
  Corso di Economia e Commercio
  Anno 2003-04

  Altri temi trattati in questa tesi:

  finanza rischio euro pricing integrazione europea

• Modelli di portafoglio in ambito intervallare, fuzzy e regret-based

  Facoltà di Economia
  Corso di Economia e Commercio
  Anno 2004-05

  Altri temi trattati in questa tesi:

  portafoglio probabilità fuzzy

• Teoria dei giochi ed analisi tecnica: un'applicazione ai mercati finanziari

  Facoltà di Economia
  Corso di Economia Bancaria
  Anno 1997-98

  Altri temi trattati in questa tesi:

  finanza mercati finanziari teoria dei giochi analisi tecnica