Distorsioni del Modello Black & Scholes ed estensione ai modelli a volatilità stocastica.

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Roberto Rizzo

• Autore della tesi: Distorsioni del Modello Black & Scholes ed estensione ai modelli a volatilità stocastica. ≫

Studi

• Laurea I ciclo (triennale) in Economia bancaria
  conseguita presso Università degli Studi di Lecce nell'anno 2005-06
  con una votazione di 104 su 110
  sostendendo i seguenti esami:

  Materia		Voto
  Ragioneria I		28
  Ragioneria II		28
  Statistica I		27
  Statistica II		27
  Statistica Spaziale		30
  Matematica Finanziaria		23
  Matematica Generale		18
  Modelli matematici per i mercati finanziari		30
  Economia e Gestione delle imprese		26
  Economia dei mercati e degli intermediari finanziari		27
  Economia del mercato mobiliare		25
  Economia delle aziende di credito		27
  Economia monetaria		27
  Diritto commerciale		24
  Diritto dei mercati Finanziari		28
  Diritto pubblico		25
  Diritto privato		23
  Microeconomia		18
  Scienza delle Finanze		22
  Macroeconomia		22
  Storia Economica		27
  Serie storiche		26
  Economia Internazionale		26
  Inglese (Idoneità)
  Informatica (Idoneità)
  Spagnolo (Idoneità)

• Laurea in Economia Bancaria, Finanziaria ed Assicurativa
  conseguita presso Università degli Studi di Lecce nell'anno 2008
  con una votazione di 110 e lode
• Diploma di maturità conseguito presso il Istituto tecnico
  con votazione 75/100°

Lingue straniere

• Inglese parlato e scritto: ottimo
• Spagnolo parlato e scritto: buono

Conoscenze informatiche

• Livello ottimo