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Tesi di Laurea
Analisi frattale dei mercati finanziari
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Tesi di Giancarlo Fabbro
La tesi si compone di 144 pagine
Consultazione integrale
Consultazione
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Anno: Università: Relatore:
2000-01 Università degli Studi di Udine Marji Lines
Area: Facoltà: Corso:
Economia Economia Bancaria
Abstract:
Obiettivo della tesi è la verifica dell'ipotesi dell'esistenza di componenti di natura frattale in serie storiche di indici borsistici e di titoli finanziari come ipotizzato dall'Ipotesi dei Mercati Frattali (Peters, 1990). La metodologia utilizzata si basa su un'indagine empirica supportata dall'uso della Rescaled Range Analysis (Analisi R/S). Strumento statistico per la verifica della possibile natura distorta di un processo stocastico (detto anche Moto browniano frazionario oppure Random Walk distorto). Ciò Implica la presenza di dipendenza di lungo termine elemento coesistente con la natura frattale del processo. Questo si contrappone ai Processi Stocastici Indipendenti o Random Walk puri.
Le conclusioni a cui si è giunti, sono coerenti con la teoria avanzata. In particolare la natura frattale emerge nella forma delle distribuzioni delle variazioni percentuali degli indici e dei prezzi dei titoli presi in considerazione. Esse presentano in altre parole la caratteristica dell'autosomiglianza statistica rispetto al tempo.
I risultati dei test empirici condotti sono un'evidenza in contrasto con l'Ipotesi dei Mercati Efficienti, a cui la prima vuole presentasi come possibile alternativa riguardo al modo con cui le informazioni possono essere riflesse nei prezzi, elemento influenzante la natura statistica della distribuzione dei rendimenti.
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