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Il metodo GMM applicato alla stima di un modello short rate e valutazione numerica di opzioni su tassi

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<br><b>I - Introduzione ai modelli short rate per la struttura a termine e loro stima tramite il metodo GMM</b><br/> <br><b>1. I modelli short-rate per i tassi di interesse</b><br/> 1.1 Perché modelliamo i tassi di interesse?<br/> 1.2 Alcuni esempi di modelli short rate<br/> 1.2.1 Il modello di Merton<br/> 1.2.2 Il modello di Vasicek<br/> 1.2.3 Il modello di Cox, Ingersoll e Ross (CIR)<br/> 1.2.4 Il modello di Hoe Lee<br/> 1.2.5 Il modello di Vasicek esteso<br/> 1.2.6 Il modello di Black e Karasinski<br/> <br><b>2. Stima non parametrica di modelli SR</b><br/> 2.1 Lo stimatore kernel<br/> 2.2 Test d’ipotesi di modelli SR<br/> 2.3 Proprietà asintotiche della statistica test<br/> 2.4 Test d’ipotesi basato sulla densità di transizione<br/> 2.5 Alcune evidenze empiriche<br/> <br><b>3. Il metodo di stima GMM</b><br/> 3.1 Il metodo dei momenti e il metodo GMM<br/> 3.2 Consistenza dello stimatore GMM<br/> 3.3 Distribuzione asintotica dello stimatore GMM<br/> 3.4 Stima del vettore θˆGMM<br/> 3.5 Stima della matrice di varianza-covarianza asintotica<br/> 3.6 Test d’ipotesi sulle restrizioni<br/> 3.6.1 Un esempio: il modello CKLS<br/> 3.6.2 Alcune evidenze empiriche<br/> <br><b>II - Un modello non lineare parametrico per la strut­tura a termine</b><br/> <br><b>4. Un modello non lineare per i tassi</b><br/> 4.1 Il modello di Ahne Gao<br/> 4.2 La distribuzione del tasso di interesse nel modello di Ahn e Gao<br/> 4.3 Stima GMM dei parametri<br/> 4.4 Presentazione del data-set<br/> 4.5 Stima GMM dei parametri<br/> 4.5.1 Risultati della stima GMM e commenti<br/> 4.6 La relazione non lineare tra short rate e yields<br/> 4.7 Stima del premio al rischio di mercato<br/> 4.7.1 Risultati della calibrazione e confronto tra modelli<br/> 4.8 Analisi out of sample<br/> <br><b>5. Pricing attraverso PDE</b><br/> 5.1 Formulazione del problema di pricing<br/> 5.2 I contratti su tassi caplet e floorlet<br/> 5.3 Valutazione di zcb nel modello AG<br/> 5.3.1 Aspetti analitici<br/> 5.3.2 Aspetti numerici<br/> 5.4 Valutazione di caplet e floorlet<br/> 5.4.1 Aspetti numerici<br/> 5.4.2 Esempio di pricing di opzione caplet e floorlet<br/> 5.4.3 Confronto con formule analitiche (Vasicek e CIR)<br/> <br/><b>Bibliografia</b> <br/>
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Informazioni tesi

  Autore: Andrea Pellegatta
  Tipo: Tesi di Laurea Magistrale
  Anno: 2009-10
  Università: Università degli Studi del Piemonte Orientale A.Avogadro
  Facoltà: Economia
  Corso: Gestione dei portafogli mobiliari
  Relatore: Gianluca Fusai
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 106

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Parole chiave

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matlab
modelli short rate
modello di ahn e gao
option pricing
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