Finanza comportamentale e la valutazione del prezzo delle opzioni

Laurea liv.II (specialistica)

Facoltà: Economia

Autore: Michele Grespan Contatta »

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<br><b>1. Finanza comportamentale: euristiche e distorsioni</b><br/> 1.1 Introduzione<br/> 1.2 Errori sistematici nell'acquisizione di informazioni: euristica della disponibilit&agrave;<br/> 1.3 Distorsione nell'elaborazione delle informazioni<br/> 1.3.1 L'euristica della rappresentativit&agrave;<br/> 1.3.2 Euristica di ancoraggio e di aggiustamento<br/> 1.4 Altre euristiche:<br/> 1.4.1 Overcondence<br/> 1.4.2 Illusione di controllo<br/> 1.4.3 Il senno di poi: l'errore di giudizio retrospettivo<br/> <br><b>2. Modelli decisionali: Utilit&agrave; attesa e Prospect Theory</b><br/> 2.1 Introduzione<br/> 2.2 L'utilit&agrave; attesa e assiomi<br/> 2.3 Violazione degli assiomi della teoria dell'utilit&agrave; attesa<br/> 2.3.1 Violazione assioma transitivit&agrave;<br/> 2.3.2 Rovesciamento delle preferenze<br/> 2.3.3 Effetto certezza<br/> 2.3.4 Effetto riflesso<br/> 2.3.5 Effetto framing<br/> 2.4 Prospect Theory<br/> 2.5 La funzione di valore<br/> 2.6 Funzione di ponderazione<br/> 2.7 Teoria del Prospetto Cumulativa<br/> 2.8 Mental Accounting<br/> 2.8.1 Hedonic Framing<br/> 2.8.2 Valutazione di un problema con diversi criteri contabili<br/> 2.8.3 Budgeting<br/> 2.8.4 Apertura e chiusura dei conti<br/> 2.8.5 House money effect e break even effect<br/> <br><b>3. Problemi di finanza comportamentale</b><br/> 3.1 Equity premium puzzle<br/> 3.2 L'influenza dei fattori psicologici sull'esercizio delle stock option<br/> 3.2.1 Analisi empirica<br/> 3.2.2 La regressione<br/> 3.2.3 Punti di riferimento diversi dal massimo storico annuale<br/> 3.3 Prezzaggio delle opzioni utilizzando la Cumulative Prospect Theory<br/> 3.3.1 Introduzione<br/> 3.3.2 L'applicazione della Teoria del Prospetto Cumulativa per la valutazione delle opzioni<br/> 3.3.3 Il processo di valutazione<br/> 3.3.4 Esempi di calcolo<br/> <br><b>4. Applicazioni al mercato italiano</b><br/> 4.1 Introduzione<br/> 4.2 Esempi di calcolo del prezzo delle opzioni<br/> 4.3 Indice di volatilit&agrave; VIX<br/> 4.3.1 Introduzione<br/> 4.3.2 Procedura di calcolo del nuovo indice VIX<br/> 4.3.3 Esempio di calcolo del VIX<br/> <br/><b>Bibliografia</b> <br/>

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