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Analisi del mercato italiano ed estero degli strumenti derivati e delle principali borse energetiche

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  3   Introduzione     1 Gli  strumenti  derivati  energetici   1.1 Premessa   1.2 Introduzione  agli  strumenti  derivati   1.2.1 I  fut ures   1.2.2 I  contratti  swap   1.2.3 IRS   –   Interest  rate  swap   1.2.4 FRA   –   Forward  rate  agreement   1.2.5 Le  opzioni   1.3 Dagli  strumenti  derivati  agli  strumenti  derivati  energetici   1.3.1 Utilizzo  dei  derivati  energetici  e  tipologie   1.3.2 Opzioni  su  spread   1.3.3 Tolling  Agreement   1.3.4 Swing  option   1.3.5 Swaption   1.4 I  deri vati  atmosferici   1.4.1 Un  po’  di  storia:  weather  derivatives  e  over-­‐‑ the-­‐‑ counter   1.4.2 Come  funzionano:  un  esempio  pratico   1.5 La  struttura  dei  mercati   1.6 Il  progresso  del  settore  energetico   1.6.1 Il  mercato  petrolifero   1.6.2 Il  mercato  del  gas  naturale     1.6.3 Il  mercato  del  carbone   1.6.4 Il  mercato   delle  emissioni   1.6.5 Il  mercato  dell’elettricità   1.6.6 Il   mercato  dei  certificati  verdi,   bianchi   e  neri     2 La  gestione  del  rischio  degli  strumenti  derivati  energetici   2.1 Lettere  greche   2.1.1 Delta  hedging   2.1.2 Gamma  hedging   2.2 Value-­‐‑at-­‐‑Risk   2.3 Modelli  di  calcolo  del  VaR   2.3.1 Modelli  parametri ci   2.3.2 Portfolio  Normal   2.3.3 Asset  Normal   2.4 Modelli  non  parametrici   2.4.1 Simulazioni  MonteCarlo   2.4.2 Simulazioni  storiche     2.5 Il  Credit  Risk     4   2.5.1 Credit  Metrics   2.5.2 CreditRisk+     3 L’evoluzione  del  mercato  italiano  ed  estero   e  delle  principali   borse  energetiche   3.1 Le  principali  crisi   3.1.1 Enron   3.1.2 Metallgesellschaft   3.2 Analisi  dei   principali   mercati  energetici   3.2.1 IDEX   –   Italian  Derivatives  Energy  Exchange   3.2.2 GME   –   Gestore  Mercati  Energetici   3.2.3 NORDPOOL  spot   3.2.4 EEX   –   European  Energy  Exchange     Conclusioni     Bibliografia     Sitografia                                              
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Analisi del mercato italiano ed estero degli strumenti derivati e delle principali borse energetiche

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Informazioni tesi

  Autore: Giulia Micillo
  Tipo: Laurea liv.II (specialistica)
  Anno: 2014-15
  Università: Università degli Studi di Roma La Sapienza
  Facoltà: Economia
  Corso: Finanza
  Relatore: Maurizio Boccacci Mariani
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 155

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