Skip to content

Un' Analisi del Value at Risk: metodi di calcolo e problematiche

Informazioni tesi

  Autore: Samuele Salvucci
  Tipo: Tesi di Laurea
  Anno: 2001-02
  Università: Università degli Studi di Ancona
  Facoltà: Economia
  Corso: Economia delle istituzioni e dei mercati finanziari
  Relatore: Francesco Chelli
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 153

Descrizione approfondita del Value at risk e delle differenti tecniche di calcolo. Descrizione dei differenti rischi che il VaR puo' trattare. Appofondimento sul rischio di interesse e di mercato. Teoria delle scelte di portafoglio. Esposizione dell'approccio parametrico del VaR, dell'approccio RiskMetrics e dell'approccio della simulazione montecarlo. Accenno agli stress testing. Approfondimento sulla normativa vigente in materia di riserve bancarie a copertura dei rischi di interesse (Basilea 1).

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista
Mostra/Nascondi contenuto.
Un’analisi del Value at Risk: metodi di calcolo e problematiche 6 INTRODUZIONE Dalla fine degli anni '80, in ambito finanziario e in particolar modo nel settore bancario, è stato fatto un gran passo in avanti nella gestione dei rischi: lo sviluppo di tecniche del Valore a Rischio o Value at Risk (VaR). Queste nuove misure di rischio si sono sviluppate in principio, per la gestione dei rischi di mercato (rischio di interesse, rischio di cambio, rischio di prezzo e rischio di volatilità) e poi, nel corso degli anni '90, oltre ad un continuo mutamento e miglioramento nella gestione di quest’ultimi, sono state allargate ad altri generi di rischio: il rischio di credito, il rischio di variazione del margine interesse e, solo ultimamente, anche al rischio di liquidità. Principalmente il VaR è nato per rendere concrete diverse esigenze: - Dare una misura comune ai diversi tipi di rischio. Prima del VaR, si usava, ad esempio, la duration come misura del rischio di interesse per i titoli obbligazionari e il Ε come misura di rischio dei titoli azionari. Questi diversi modi di misurare il rischio non permettevano né un confronto e né un’aggregazione tra i due. Oggi, anche se le vecchie tecniche sono usate lo stesso, è possibile invece, misurare

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista

FAQ

Per consultare la tesi è necessario essere registrati e acquistare la consultazione integrale del file, al costo di 29,89€.
Il pagamento può essere effettuato tramite carta di credito/carta prepagata, PayPal, bonifico bancario, bollettino postale.
Confermato il pagamento si potrà consultare i file esclusivamente in formato .PDF accedendo alla propria Home Personale. Si potrà quindi procedere a salvare o stampare il file.
Maggiori informazioni
Ingiustamente snobbata durante le ricerche bibliografiche, una tesi di laurea si rivela decisamente utile:
  • perché affronta un singolo argomento in modo sintetico e specifico come altri testi non fanno;
  • perché è un lavoro originale che si basa su una ricerca bibliografica accurata;
  • perché, a differenza di altri materiali che puoi reperire online, una tesi di laurea è stata verificata da un docente universitario e dalla commissione in sede d'esame. La nostra redazione inoltre controlla prima della pubblicazione la completezza dei materiali e, dal 2009, anche l'originalità della tesi attraverso il software antiplagio Compilatio.net.
  • L'utilizzo della consultazione integrale della tesi da parte dell'Utente che ne acquista il diritto è da considerarsi esclusivamente privato.
  • Nel caso in cui l'Utente volesse pubblicare o citare una tesi presente nel database del sito www.tesionline.it deve ottenere autorizzazione scritta dall'Autore della tesi stessa, il quale è unico detentore dei diritti.
  • L'Utente è l'unico ed esclusivo responsabile del materiale di cui acquista il diritto alla consultazione. Si impegna a non divulgare a mezzo stampa, editoria in genere, televisione, radio, Internet e/o qualsiasi altro mezzo divulgativo esistente o che venisse inventato, il contenuto della tesi che consulta o stralci della medesima. Verrà perseguito legalmente nel caso di riproduzione totale e/o parziale su qualsiasi mezzo e/o su qualsiasi supporto, nel caso di divulgazione nonché nel caso di ricavo economico derivante dallo sfruttamento del diritto acquisito.
  • L'Utente è a conoscenza che l'importo da lui pagato per la consultazione integrale della tesi prescelta è ripartito, a partire dalla seconda consultazione assoluta nell'anno in corso, al 50% tra l'Autore/i della tesi e Tesionline Srl, la società titolare del sito www.tesionline.it.
L'obiettivo di Tesionline è quello di rendere accessibile a una platea il più possibile vasta il patrimonio di cultura e conoscenza contenuto nelle tesi.
Per raggiungerlo, è fondamentale superare la barriera rappresentata dalla lingua. Ecco perché cerchiamo persone disponibili ad effettuare la traduzione delle tesi pubblicate nel nostro sito.
Scopri come funziona

DUBBI? Contattaci

Contatta la redazione a
[email protected]

Ci trovi su Skype (redazione_tesi)
dalle 9:00 alle 13:00

Oppure vieni a trovarci su

Parole chiave

basilea
finanziario
gestione del rischio
gestione di portafoglio
rischio
rischio di interesse
rischio di mercato
risk
riskmetrics
simulazione montecarlo
value
value at risk

Non hai trovato quello che cercavi?


Abbiamo più di 45.000 Tesi di Laurea: cerca nel nostro database

Oppure consulta la sezione dedicata ad appunti universitari selezionati e pubblicati dalla nostra redazione

Ottimizza la tua ricerca:

  • individua con precisione le parole chiave specifiche della tua ricerca
  • elimina i termini non significativi (aggettivi, articoli, avverbi...)
  • se non hai risultati amplia la ricerca con termini via via più generici (ad esempio da "anziano oncologico" a "paziente oncologico")
  • utilizza la ricerca avanzata
  • utilizza gli operatori booleani (and, or, "")

Idee per la tesi?

Scopri le migliori tesi scelte da noi sugli argomenti recenti


Come si scrive una tesi di laurea?


A quale cattedra chiedere la tesi? Quale sarà il docente più disponibile? Quale l'argomento più interessante per me? ...e quale quello più interessante per il mondo del lavoro?

Scarica gratuitamente la nostra guida "Come si scrive una tesi di laurea" e iscriviti alla newsletter per ricevere consigli e materiale utile.


La tesi l'ho già scritta,
ora cosa ne faccio?


La tua tesi ti ha aiutato ad ottenere quel sudato titolo di studio, ma può darti molto di più: ti differenzia dai tuoi colleghi universitari, mostra i tuoi interessi ed è un lavoro di ricerca unico, che può essere utile anche ad altri.

Il nostro consiglio è di non sprecare tutto questo lavoro:

È ora di pubblicare la tesi