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I rischi di credito ed operativi delle banche nell'ambito del nuovo Accordo di Basilea

Informazioni tesi

  Autore: Marco Di Michele
  Tipo: Tesi di Laurea
  Anno: 2004-05
  Università: Università degli Studi "G. d'Annunzio" Pescara
  Facoltà: Scienze Manageriali
  Corso: Economia e Management
  Relatore: Giorgio Horeczko
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 169

L’obiettivo della tesi è fornire una rassegna degli aspetti di base e delle linee evolutive dell’Accordo di Basilea, in relazione alla novità regolamentari introdotte e alle loro ripercussioni in campo economico.
Infatti dal 1998 il Comitato di Basilea ha iniziato a sollevare il tema dei rischi operativi e nel gennaio del 2001 ha reso pubblico un documento riguardante la proposta di modifica per la regolamentazione del capitale minimo che le banche devono detenere a fronte del rischio di mercato, di credito, operativo e degli altri rischi ai quali sono sottoposte. Quindi una delle novità di tale documento è proprio l'introduzione del requisito patrimoniale a fronte dei rischi operativi.
Nel corso degli anni si sono venute affermando varie famiglie di approcci metodologici tra loro differenti. Lo stesso Comitato di Basilea ha proposto una gamma di opzioni per il trattamento prudenziale per il rischio operativo e più precisamente si prevede un trattamento articolato in tre metodologie con livelli crescenti di complessità: indicatore semplice, metodo standard e misurazione interna.

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1 INTRODUZIONE Negli ultimi anni il sistema bancario internazionale sta affrontando un complesso e delicato processo di trasformazione grazie all’intensificarsi dell’innovazione finanziaria e tecnologica e, soprattutto, grazie all’aumento della concorrenza su scala internazionale che ha indotto le banche ad entrare in nuovi mercati e ad ampliare la gamma di prodotti e servizi offerti. Tutto ciò ha incrementato il livello di rischio che le banche devono affrontare nello svolgere le loro attività e, di conseguenza, è aumentato il livello di capitale che esse devono porre a protezione da tale rischio il quale non è più rappresentato solamente da quello classico dovuto all’attività di intermediazione creditizia (rischio di credito o di controparte) ma anche da quello di mercato e operativo. Data la crescente rischiosità dell’attività bancaria, allora, la gestione dei rischi diviene sempre di più un vero e proprio fattore competitivo e driver gestionale e l’esatta misurazione e gestione del rischio tramite l’introduzione di tecniche di Risk Management, che si servono del Var quale strumento di misurazione del rischio, diviene un elemento indispensabile per una giusta allocazione del capitale alle varie unità. Quindi la creazione di valore può scaturire da un’attenta e monitorata allocazione di capitale economico che tenga conto anche del fattore rischio quando si valutano le performance delle varie Business Unit. Necessità imprescindibile delle banche è, allora, riuscire ad individuare le unità risk taking, la tipologia di rischio che incide sulla loro redditività e mettere in atto strategie di espansione o riduzione dell’attività nelle varie unità a seconda della redditività che si riesce a conseguire in tali unità, tenendo sempre presente la propensione al rischio espressa dalla proprietà.

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Parole chiave

accordo di basilea
banche
rischi di credito
rischi operativi

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