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Sistemi di Rating interni avanzati (A-IRB) per il Retail

Informazioni tesi

  Autore: Daniele Vantaggiato
  Tipo: Tesi di Laurea
  Anno: 2005-06
  Università: Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
  Facoltà: Economia
  Corso: Analisi Finanziaria
  Relatore: Vantaggiato Daniele Torricelli Costanza
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 146

Il lavoro si propone di illustrare il processo di implementazione, quantitativa e non, del sistema di rating avanzato (A-IRB) per il segmento retail dell'istituto bancario Crediti Emiliano Spa in adeguamento alla regolamentazione di Basilea 2. Il lavoro si compone di un capitolo primo introduttivo, il secondo capitolo e il terzo fanno una panoramica (calibrazione, benchmarking, backtesting, quantificazione del capitale) sull'intera normativa retail prevista dal nuovo accordo sul capitale, un quartto capitolo di sviluppo del modello per CREDEM.

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6 INTRODUZIONE Il Nuovo Schema Regolamentare del giugno 2004 (NSR) sulla “Convergenza Internazionale della Misurazione del Capitale e dei Coefficienti Regolamentari”, meglio noto come Basilea 2, la cui entrata in vigore è prevista per il 2006, riconosce al capitale proprio un ruolo strategico nell’assicurare equilibrio finanziario alle banche e impone, su tali basi, che gli istituti di credito detengano un patrimonio regolamentare minimo pari all’8% dell’attivo a rischio (Risk Wheight Asset, RWA). Questa tesi si concentra in via esclusiva sulla definizione di RWA per il rischio di credito fornendo una panoramica completa delle possibili scelte metodologiche che la normativa vigente dà agli istituti bancari per la quantificazione del patrimonio di vigilanza; si tralasciano i rischi di mercato e operativi. L’approccio A-IRB (Advanced Internal Rating Based approach) rappresenta il più evoluto metodo per la definizione dell’attività a rischio, perché consente alle banche di effettuare al loro interno previsioni su tutti i parametri necessari per calcolare il rischio di credito e garantisce che i requisiti patrimoniali detenuti dagli istituti di credito riflettano il rischio reale delle esposizioni. Gli istituti bancari che scelgono l’approccio A-IRB stimano, infatti, le probabilità di insolvenza dei debitori (PD, Probability of Default), la perdita attesa in caso di insolvenza (LGD, Loss Given Default), l’ammontare delle esposizioni al momento dell’insolvenza (EAD, Exposure at Default) e la durata delle operazioni creditizie (M, Maturity); i suddetti fattori di rischio sono gli input di funzioni regolamentari che restituiscono i coefficienti regolamentari (RW, Risk Wheight) per il calcolo dei requisiti patrimoniali. Il NSR, in vigore dal 2006, prevede cinque categorie di esposizioni creditizie, costituite da posizioni verso imprese, soggetti sovrani, banche -comprese le Società di Intermediazione Mobiliare-, crediti al dettaglio e posizioni azionarie. Questa tesi ha per oggetto l’analisi delle modalità di implementazione per le esposizioni creditizie al dettaglio (o retail) dell’approccio A-IRB. L’interesse per i sistemi di rating interni avanzati, che permettono di misurare e gestire il rischio ottimizzando l’allocazione delle risorse, va ricercata nella necessità delle aziende di credito di massimizzare i profitti riducendo, in contesti competitivi altamente concorrenziali, al minimo i rischi assunti. Nella seconda metà degli anni ’90, infatti,

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Parole chiave

a-irb
backtesting
basilea 2
benchmarking
calibrazione
pd
pool
sistema di rating

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