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Previsioni delle sofferenze bancarie: metodologie applicative e risultati di un modello basato sulla regressione logistica

Informazioni tesi

  Autore: Nicola Carraretto
  Tipo: Tesi di Laurea
  Anno: 1993-94
  Università: Università degli Studi Ca' Foscari di Venezia
  Facoltà: Economia
  Corso: Economia e Commercio
  Relatore: Pietro Draghi
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 178

La conoscenza dello stato di salute di un'impresa implica, come noto, la valutazione di una serie numerosissima di variabili, una bipartizione notevole di queste può essere vista in VARIABILI QUALITATIVE e QUANTITATIVE. Di queste ultime le più note ed utilizzate per valutare l'azienda, il suo grado di rischiosità e solvibilità ed altro ancora, sono gli indici di bilancio.
Nel presente lavoro si è cercato di analizzare i diversi studi sulla previsione delle insolvenze, basati su tale insieme di informazioni per cercare di valutare quella metodologia che potesse risultare 'migliore' per la previsione, appunto, delle insolvenze.
Dallo studio di Altman del '68 con l'Analisi Discriminante come metodologia predittiva, si passa quindi all'analisi R.P.A., tecnica statistica di classificazione computerizzata e non parametrica che utilizza caratteristiche peculiari sia del metodo univariato che di quello multivariato e ciononostante non si avvale dell'uso della funzione discriminante nè prevede una distribuzione di probabilità per le variabili indipendenti.
Prima di formulare il modello predittivo basato sulla regressione logistica, vengono fatti passare sotto la lente di ingrandimento i Sistemi Esperti, con l'applicazione realizzata in Credit Lyonnaise e dal Banco di Roma, e le Reti Neurali.
Prima di formulare il modello econometrico, si mette in luce uno studio di Wilcox in cui, cercando di fornire un modello teorico del dissesto d'impresa, viene utilizzato concettualmente il 'Gambler Ruin Approach' ponendo particolare enfasi al concetto di valore netto di liquidazione ed ai fattori che lo influenzano.
Esposizione del modello: indicando la variabile dipendente di tipo dicotomico con Y; disponendo di n osservazioni indipendenti su questa variabile e per ogni soggetto osservato un vettore di p variabili esplicative l'attenzione si rivolge quindi verso l'analisi di :
= Prob (Y=0 | X=x )
cioè la probabilità che Y=0 (nel nostro caso che un impresa abbia manifestato un'insolvenza giuridica) dato il vettore x delle variabili esplicative osservate. Peculiarità del modello : campione e definizione stato di anomalia, costo degli errori e problema delle priors, concatenzione degli "score" per la valutazione della storia, metodo di selezione delle variabili. Risultati finali e struttura della regressione vengono quindi commentati esaminando il significato dei coefficienti ed il loro legame con il livello di rischio.

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1 INTRODUZIONE : IL PROCESSO DI CRISI E LE SUE CAUSE Il problema dell’analisi e della previsione delle insolvenze possiede, da un punto di vista strettamente economico-aziendale, diverse sfaccettature: infatti l’eventuale insorgere dell’insolvenza non dipende solamente dalle componenti interne all’impresa (che, a loro volta, sono molte e di diverso tipo), ma anche da quelle esterne ad essa. In letteratura esistono varie teorie e filoni di pensiero che essenzialmente, fanno riferimento al fatto che i "sintomi" premonitori riguardanti l’inizio della fase di crisi dipendono da un processo di rottura dell’equilibrio esistente all’interno dell’impresa e tra l’impresa e l’ambiente in cui esa opera. La presente introduzione e’ volta proprio ad una brevissima analisi di questo tipo di problemi cercando di capire innanzitutto il rapporto esistente tra l’impresa e l’ambiente in cui opera; si cercher ’ poi di descrivere quali possono essere le fasi e le tipologie del processo di crisi dell’impresa, rottura degli equilibri sottesi da una seria di relazioni pu essere in grado di fornire dei seg nali indicatori per l’eventuale presenza del processo di crisi stesso. Il sistema d'impresa e il rapporto impresa - ambiente L’attivita’ d’impresa, per la sua natura intrinseca, non coinvolge solamente i concetti di impresa e di ambiente in cui essa opera, ma anche una terza variabile ovvero, il tempo, infatti il rapporto esistente tra i soggetti interni all’azienda e il rapporto e la relazione impresa-ambiente sono di tipo dinamico, nel senso che variano al variare del tempo, perche’ corrispondono ad una naturale evoluzione della forma d’impresa, a partire dal momento in cui quest’ultima si inserisce sul mercato. Per comprendere il rapporto impresa-ambiente possiamo far riferimento alla teoria morfogenetica dell’impresa della quale ora daremo un rapido cenno1 presentando prima una "matrice delle forme d’impresa" 1Una trattazione piu’ esauriente e completa di questo argomento si puo’ trovare nei lavori di RULLANI (1989)

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