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La valutazione del rischio in Basilea 2: tecniche per il controllo dei Market Parameters

Informazioni tesi

  Autore: Davide Morandi
  Tipo: Laurea liv.II (specialistica)
  Anno: 2005-06
  Università: Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
  Facoltà: Economia
  Corso: Scienze dell'economia
  Relatore: Costanza Torricelli
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 173

La diffusione di modelli interni per la misurazione e gestione del rischio di mercato, in concomitanza con la discussione relativa a Basilea II, promuove il miglioramento delle pratiche di risk management ma allo stesso tempo introduce il cosiddetto model risk. Alla luce delle diverse questioni ancora aperte relativamente al rischio di mercato, questo lavoro si pone due obiettivi. Il primo è quello di offrire un’analisi formale del model risk, volta a chiarire gli aspetti quantitativi e ad illustrare l’architettura di un processo di controllo adeguato per questo tipo di rischio. Un punto importante di tale architettura è il processo di controllo dei cosiddetti Market Parameters, che costituisce il tema principale del presente lavoro e si articola in due fasi: la definizione delle fonti e delle forme di acquisizione dei dati, e la definizione delle tecniche di valutazione delle variabili (i.e. dati di input ai modelli) basate sui dati di mercato. Il secondo obiettivo del lavoro è quello di proporre un processo di controllo dei Market Parameters e la sua implementazione all’interno di una importante banca italiana, il Gruppo Banco Popolare. In particolare, focalizzando l’attenzione sul rischio di mercato equity, questo lavoro illustra l’intero processo organizzativo necessario alla predisposizione e implementazione delle tecniche di controllo dei Market Parameters, che prevede in primo luogo il controllo su integrità dei dati (esistenza, dominio e omogeneità) e outlier, e successivamente attività di benchmarking. Particolare attenzione viene rivolta ai cosiddetti parametri di secondo livello, che non hanno quotazioni ufficiali ma sono fondamentali soprattutto per la valutazione di posizioni non lineari (ad esempio la volatilità). Le attività di controllo si basano su modelli matematico-statistici la cui implementazione richiede lo sviluppo di software e soluzioni IT specifiche e l’adozione di una articolata struttura organizzativa.

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1 INTRODUZIONE Le crisi finanziarie che hanno colpito nell ultimo decennio soprattutto alcune economie emergenti hanno contribuito a sottolineare l importanza di accompagnare alla ricerca delle performance microeconomiche la ricerca di stabilit del sistema finanziario nel suo complesso . La sempre maggiore diversificazione ed innovazione presente nell ambito della prestazione di servizi finanziari, accompagnate dal forte incremento dei trasferimenti di capitale cross-border, hanno reso inoltre piø complessa l attivit di regolamentazione e di vigilanza. Proprio al fine di identificare gli aspetti piø critici del sistema finanziario e di assicurarne la stabilit , le diverse autorit di vigilanza si sono impegnate ad accrescere la collaborazione con le altre autorit e a stimolare le istituzioni finanziarie a d utilizzare tecniche di misurazione, monitoraggio e gestione dei rischi finanziari (risk management) maggiormente sofisticate. Tra gli interventi normativi in tal senso spicca la recente ridefinizione dell accordo di Basilea sui requisiti patrimoniali degli intermediari bancari (c.d. Basilea II) i cui effetti riguarderanno sia modifiche ai criteri di determinazione del livello minimo del patrimonio di vigilanza (pilastro I), sia l adozione da parte delle banche centrali di specifici strumenti di vigilanza prudenziale (pilastro II), nonchØ l introduzione di speciali requisiti di trasparenza dell informazione al pubblico in merito alla gestione dei rischi finanziari assunti (pilastro III). Sicuramente tra tutti questi aspetti quello che

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