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Il mercato italiano dei futures e le banche

Informazioni tesi

  Autore: Silvio Fraternali
  Tipo: Tesi di Laurea
  Anno: 1992-93
  Università: Università degli Studi di Torino
  Facoltà: Economia
  Corso: Economia Aziendale
  Relatore: Sergio Bortolani
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 131

Uno degli scopi di questo lavoro è quello di analizzare il Mercato Italiano dei Futures (MIF) nella sua realtà operativa, e di fare il punto della situazione dopo dieci mesi di attività.
Si è voluto, inoltre, verificare il grado di conoscenza e di diffusione dello "strumento future" nelle banche italiane. Per analizzare meglio questo aspetto si è ritenuto doveroso allargare l'analisi anche alle filiali estere delle banche italiane, oltre alle sedi centrali, in quanto, operando su mercati più evoluti e sofisticati (in particolare il mercato anglosassone), rappresentano poli all'avanguardia nell'utilizzo dei nuovi strumenti derivati.
Nella prima parte di questo lavoro vengono esaminati tutti gli aspetti tecnici del MIF, dall'analisi dei singoli contratti negoziati a quella degli operatori e degli enti di vigilanza che agiscono sul mercato; inoltre sono stati osservati e valutati i dati consuntivi di operatività del mercato (forniti dalla Cassa di Compensazione e Garanzia) confrontando il mercato italiano con il mercato inglese (LIFFE).
Nella seconda parte si è voluto analizzare l'effettivo uso fatto dei contratti futures fra gli intermediari finanziari nella realtà operativa (micro livello).
Dopo un accenno teorico ai principali concetti che caratterizzano questo strumento, ci si è soffermati su una serie di esempi pratici di utilizzo dei contratti sui tassi di interesse indicando alcune singole operazioni.
Nell'ultimo capitolo si è affrontato il problema del rischio di tasso nella gestione delle aziende creditizie, e si è cercato di delineare una strategia aziendale (macro livello) per il controllo del rischio tramite l'utilizzo dei contratti futures.

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5 INTRODUZIONE Uno degli scopi di questo lavoro è stato quello di analizzare il Mercato Italiano dei Futures (MIF) nella sua realtà operativa, e di fare il punto della situazione dopo dieci mesi di attività. Si è voluto, inoltre, verificare il grado di conoscenza e di diffusione dello "strumento future" nelle banche italiane. Per analizzare meglio questo aspetto si è ritenuto doveroso allargare l'analisi anche alle filiali estere delle banche italiane, oltre alle sedi centrali, in quanto, operando su mercati più evoluti e sofisticati (in particolare il mercato anglosassone), rappresentano poli all'avanguardia nell'utilizzo dei nuovi strumenti derivati. Nella prima parte di questo lavoro vengono esaminati tutti gli aspetti tecnici del MIF, dall'analisi dei singoli contratti negoziati a quella degli operatori e degli enti di vigilanza che agiscono sul mercato; inoltre sono stati osservati e valutati i dati consuntivi di operatività del mercato (forniti dalla Cassa di Compensazione e Garanzia) confrontando il mercato italiano con il mercato inglese (LIFFE). Nella seconda parte si è voluto analizzare l'effettivo uso fatto dei contratti futures fra gli intermediari finanziari nella realtà operativa (micro livello). Dopo un accenno teorico ai principali concetti che caratterizzano questo strumento, ci si è soffermati su una serie di esempi pratici di utilizzo dei contratti sui tassi di interesse indicando alcune singole operazioni. Nell'ultimo capitolo si è affrontato il problema del rischio di tasso nella gestione delle aziende creditizie, e si è cercato di delineare una strategia

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Parole chiave

aziende creditizie
banche
futures
hedging
mercato italiano dei futures
rischio di tasso
strumenti finanziari derivati

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