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L'utilizzo di algoritmi nell'analisi tecnica

Informazioni tesi

  Autore: Francesca Pruneti
  Tipo: Laurea liv.I
  Anno: 2009-10
  Università: Università degli Studi di Bologna
  Facoltà: Economia
  Corso: Economia aziendale
  Relatore: Atos Cavazza
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 123

Lo scopo di questo lavoro di carattere compilativo è quello di sintetizzare diversi contributi relativi all'utilizzo di algoritmi nell'analisi tecnica.
Dopo una breve presentazione di che cosa è l'analisi tecnica, si procede fornendo alcuni dettagli relativi all'analisi tecnica grafica, per poi approfondire l'analisi tecnica algoritmica.
Relativamente all’analisi tecnica quantitativa, sono stati esaminati i principali algoritmi utilizzati tradizionalmente dagli analisti tecnici, partendo dalle medie mobili e dal MACD per arrivare alle bande di Bollinger. Dopodiché sono illustrati i principi del momentum e presentati i principali indicatori ed oscillatori utilizzati dagli analisti tecnici. A questo segue una rapida carrellata sugli indicatori di ampiezza del mercato e sugli indicatori di volume. Infine viene proposta una applicazione dell’analisi tecnica algoritmica all’indice FTSE MIB, andremo ad impiegare la teoria illustrata nel testo per lo studio dell’indice più rappresentativo del mercato italiano.

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Introduzione Da ormai settanta giorni si faceva attendere il Wäschetauschen, che è la cerimonia del cambio della biancheria. […] Ma, sempre come al solito, non si è potuto evitare che qualche sguardo sagace penetrasse sotto il telone del carro che usciva dalla disinfezione, in modo che in pochi minuti il campo ha saputo dell’imminenza di un Wäschetauschen. […] La notizia ha avuto immediata risonanza. Tutti i detentori abusivi di seconde camicie, rubate od organizzate, o magari onestamente comperate con pane per ripararsi dal freddo o per investire capitale in un momento di prosperità, si sono precipitati alla Borsa, sperando di arrivare in tempo a ricambiare con generi di consumo la loro camicia di riserva prima che l’ondata delle camicie nuove, o la certezza del loro 1 arrivo, svalutassero irreparabilmente il prezzo dell’articolo. È sorprendente leggere tra le pagine di “Se questo è un uomo” come il Lager disponesse di una vera e propria borsa (La Borsa è attivissima sempre.) soggetta a precise regole:i buoni-premio della Buna circolano sul mercato del Lager in funzione di moneta, e il loro valore è variabile in stretta obbedienza alle leggi dell’economia classica. In verità oltre ai meccanismi di domanda e offerta, nel campo di prigionia giocano un ruolo molto importante le manovre di speculazione messe in atto dai diversi attori (prigionieri ed aguzzini) di un mercato che sembra essere uno dei pochi residui di umana dignità, ma quello che appare rilevante è come le medesime leggi che governano il mercato che noi conosciamo si ripresentano in una realtà in cui perfino il significato di “bene” e di “male” appare capovolto: la notizia dell’arrivo di un ingente quantitativo di camicie fa sì che il prezzo crolli, la moneta ha un valore che oscilla in funzione del valore del tabacco. Sono tutti questi meccanismi così elementari che si possono ripresentare in un qualunque contesto in cui vi siano degli scambi, sono passaggi semplici e fortemente influenzabili dall’esterno, ma questa apparente semplicità si trasforma in un gigante fortemente complesso quando si moltiplicano le relazioni e gli attori. Quello che più affascina dello studio dei mercati è forse la complessa semplicità che sottendono. Negli ultimi decenni, grazie anche ad una tecnologia sempre più performante e diffusa, nuovi trader, spesso improvvisati, si sono affacciati nei mercati e hanno inoltrato le loro scommesse, ma sempre più frequentemente si sono avuti segnali a favore del fatto chel’investimento senza ricerca 2 è come giocare a poker senza mai guardare le carte. Per riuscire a guardare le carte occorre, quindi, operare nei mercati finanziari con una certa disciplina, che porta alla necessità di leggere con attenzione lo scenario macroeconomico, di esaminare i fondamentali delle aziende e di comprendere iltimingcorretto per effettuare le operazioni di compravendita. Di fatto se è vero che i mercati si muovono secondo un certo ordine, il comportamento degli investitori è comunque imprevedibile e di conseguenza per riuscire a prevedere l’andamento del mercato diviene indispensabile l’utilizzo di teorie della comportamentistica e della psicologia di massa, discipline che consentono di spiegare i repentini passaggi dei mercati da fasi di panico a fasi di euforia. Molti degli studiosi di accadimenti economici e numerose comunità accademiche internazionali interessate all’evoluzione degli strumenti finanziari cercano da anni di comprendere e spiegare il comportamento degli operatori coinvolti nelle negoziazioni di titoli mobiliari e di altri beni quotati nell’ambito di mercati regolamentati e l’analisi tecnica, come illustreremo brevemente nel primo capitolo, si colloca proprio in questo contesto di studi, anche se spesso proprio a causa della sua 1 Le citazioni sono tratte daPrimo Levi -Se questo è un uomo, Einaudi, pp. 70 - 78, 2005. 2 Peter Lynch 5

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Parole chiave

analisi tecnica
analisi tecnica algoritmica
analisi tecnica quantitiativa
bande di bollinger
dow
ftse mib
macd
medie mobili

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