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Il Risk Management in banca: modelli, strumenti e strategie

Informazioni tesi

  Autore: Francesco Sauro
  Tipo: Laurea liv.I
  Anno: 2009-10
  Università: Università degli Studi di Palermo
  Facoltà: Economia
  Corso: Economia aziendale
  Relatore: Francesco Faraci
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 100

La crescente complessità e le recenti turbolenze dei mercati finanziari hanno evidenziato l’attualità e l’importanza del tema della gestione dei rischi: pertanto emerge la necessità che la banche siano dotate non soltanto di metodologie per individuare, misurare, e gestire i rischi ma anche di modelli organizzativi efficienti, in cui gli obiettivi di patrimonializzazione siano definiti e costantemente adeguati al profilo di rischio assunto. Le cause che sono alla base di questa maggiore attenzione ai rischi a cui è soggetta la banca sono da ricondursi, quindi, all’accresciuta volatilità dei prezzi delle attività finanziarie, nei mercati finanziari nazionali ed internazionali, all’innovazione finanziaria(si pensi al processo di cartolarizzazione dei crediti),alla deregolamentazione, nonché ai mutamenti nell’attività di intermediazione svolta dalle banche. Pertanto oggi si rende necessario prevedere all’interno della struttura organizzativa della banca un processo di risk management che mira non soltanto all’individuazione e misurazione dei molteplici rischi a cui è esposto l’intermediario bancario ma anche, e soprattutto, ad una loro gestione strategica, configurandosi in tal modo come un valido supporto informativo al processo decisionale aziendale.Nel primo capitolo della seguente trattazione ci focalizzeremo sugli aspetti organizzativi del processo di risk management in banca, evidenziandone la natura di processo articolato e complesso che, coinvolgendo in maniera trasversale tutte le unità del business (risk management, pianificazione e controllo, alta direzione ecc.), conduce alla determinazione del capitale economico adeguato e coerente con le strategie aziendali. Nel secondo capitolo si procederà all’individuazione delle varie tipologie di rischio a cui è esposto l’istituto creditizio soffermandoci ad analizzare quei rischi che minano l’equilibrio reddituale, finanziario ed economico, premesse fondamentali affinché l’intermediario bancario possa mantenere nel tempo stabilità e continuità di funzionamento. Nell’ultima parte dell’elaborato verranno invece approfondite le metodologie di gestione e misurazione delle differenti tipologie di rischio degli istituti di credito; in questo contesto verranno inoltre illustrati i modelli di Value at Risk (VAR), strumenti di misurazione che rispondo alle crescenti esigenze di misurazione dei rischi di mercato.

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6 CAPITOLO 1 LA GESTIONE BANCARIA DEI RISCHI: IL RISK MANAGEMENT 1.1 Il rischio nell’attività bancaria. La ristrutturazione dei processi organizzativi nelle banche, resa necessaria dalla normativa nazionale ed internazionale in materia di attività bancaria e creditizia, ha interessato principalmente la gestione dei rischi che rappresenta un’area in forte evoluzione. Si assiste pertanto ad una profonda revisione degli approcci e delle metodologie di gestione e controllo delle posizioni assunte dalle banche e dei relativi livelli di rischiosità. Nell’ordinamento bancario italiano l’attività bancaria viene definita come ‹‹l’esercizio congiunto dell’attività di raccolta di risparmio tra il pubblico e dell’attività di concessione del credito 1 ››, e, in quanto attività d’impresa, non è assolutamente possibile prescindere dal rischio a cui questa è continuamente esposta. Il rischio insito nell’attività bancaria, che trova poi una dettagliata diversificazione in molteplici categorie, è legato principalmente all’incertezza che la banca non ottenga la restituzione delle risorse finanziarie concesse, sotto forma di prestiti, alla propria clientela. La banca risente indirettamente di tutti i rischi di natura imprenditoriale a cui sono esposti tutti i suoi clienti prenditori di fondi. In tal modo la banca nell’esercizio dell’attività bancaria può assumere rischi a cui sono soggetti i propri clienti- imprenditori: rischi ambientali, tecnologici, di produzione, finanziari, economici che richiedono un’attenzione continua della banca onde poterli fronteggiare e ridurli con particolari tecniche. Occorre fare un’ulteriore considerazione relativa al fatto che i rischi di cui sopra variano in relazione agli spazi in cui operano le imprese-clienti della banca, e da ciò ne deriva che quanto piø un’impresa cliente viene ad espandersi nello spazio fino a comprendere l’ambito internazionale, tanto piø attenta deve essere l’attenzione dell’azienda di credito rispetto al rischio da affrontare. 1 Art. 10 del Testo unico bancario, D.lgs. 1 settembre 1993 , n.385 e successive integrazioni e modificazioni.

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Parole chiave

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asset liability management
basilea 2
gestione del rischio
il recovery risk
la classificazione sistemica dei rischi reddituali
le tipologie di rischio in banca
mappa dei rischi
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