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Futures e Forwards: strumenti di copertura dal rischio

Informazioni tesi

  Autore: Valerio Colamatteo
  Tipo: Laurea liv.I
  Anno: 2009-10
  Università: Università degli Studi di Cassino
  Facoltà: Economia
  Corso: Economia aziendale
  Relatore: Sergio Bianchi
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 62

Nel presente lavoro di tesi si andrà a comporre, pagina dopo pagina, un quadro sintetico ed esaustivo di alcune specificità operative proprie del mondo, sempre più convulso, della finanza e dell’asset management offrendo, nello specifico, una visione d’insieme sintetica ed essenziale delle dinamiche tecnico – gestionali sottese al conseguimento dei propri obiettivi di investimento, qui largamente (e notoriamente) intesi come meri obiettivi di copertura dal rischio di mercato.

L’auspicio, di assoluta preminenza da parte di chi scrive, è che quanto qui nel seguito argomentato possa dimostrarsi, oltre che di rigorosa puntualità espositiva anche, ad ogni modo, pienamente esplicativo delle peculiarità tecniche e funzionali di tali coperture finanziarie, così da far sì che le tematiche qui espresse vengano comprese e condivise, con lauta plausibilità, da tutti coloro che possano voler riporre, nella lettura attenta di tale opera, un interesse e una premura considerevoli, nonché, di ugual grado, da chiunque possa voler ricercare, in queste pagine, solo una definizione veloce e volutamente censoria dei temi espressi nel corso della presente.
Ma questa, in fondo, a voler riprendere un’espressione nota al grande pubblico della TV nazionale, era solo l’anteprima.

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“ Nella dinamica evolutiva dell’uomo, presente e passata, nella sua miopica azione di immanenza realizzativa, nel suo continuo intercedere edace verso l’assiduo compiacimento dei propri più sfrenati egocentrismi, da sempre motivo di assidua ricorrenza per l’agire umano è stato rappresentato dalla inspiegabilità degli eventi, dalla loro astratta sinallagmaticità e dalla ricerca di una loro concreta imputabilità che non fosse presuntiva, per l’appunto, di un razionalismo trascendente. Gloriosi passati o funesti archetipi di realtà senza tempo traggono o hanno tratto la loro potestà narrativa proprio nel loro inattendibile susseguirsi e negli sviluppi alogici che hanno avuto. E dunque, ancor oggi, gli interrogativi intergenerazionali più ricorrenti e probabilmente più insolubili restano inevitabilmente gli stessi: perché è successo? Come avrei potuto prevederlo? E soprattutto, come difendermi per il futuro? Lungi da me, chiaramente, porre in questo momento delle domande ancora senza risposta e tanto meno di cercare di darne io stesso delle valevoli, ma è proprio dietro l’inarrivabile soluzione di tali questioni che l’uomo ha saputo erigere la propria sfrontata difesa e dettare al ricorrere dei secoli la sinossi della propria trascendentalità computativa. In questa trattazione si andranno, allora, ad esaminare alcune delle metodologie oggi perseguite per prevenire situazioni di rischio e conseguire il raggiungimento di uno status protettivo che possa garantire un’adeguata salvaguardia dei propri interessi e quindi delle proprie mire di rendimento. Si tratterà, nello specifico, di contratti derivati future e forward e del loro utilizzo come strumenti di copertura finanziaria. ”

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