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Analisi Tecnica del tasso di cambio Euro - Dollaro US

Informazioni tesi

  Autore: Stefano Bielli
  Tipo: Laurea liv.II (specialistica)
  Anno: 2010-11
  Università: Università Politecnica delle Marche
  Facoltà: Economia
  Corso: Finanza, Banche e Assicurazioni
  Relatore: Marco Gallegati
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 165

L’argomento della tesi è l’analisi tecnica del tasso di cambio eurodollaro. In questi anni sempre più trader si sono avvicinati al mercato dei cambi e sono anche aumentati in Italia i broker che offrono la possibilità di fare trading sul mercato delle valute. Questo conferma come siano sempre più evidenti le opportunità speculative sul Forex e come, di pari passo, siano migliorate le condizioni operative. In questo contesto il tasso di cambio eurodollaro non solo rimane quello più negoziato, ma è anche il più interessante oggetto di studio alla luce degli accadimenti che hanno e stanno rappresentando il quadro congiunturale internazionale, ed in particolare quello europeo e americano.
Convenzionalmente, in questo lavoro, il tasso di cambio eurodollaro sarà sempre espresso “certo per incerto”: la quotazione indica quante unità di dollaro sono necessarie per acquistare un’unità di euro.
Nel Primo Capitolo vengono descritti i principali strumenti dell’analisi tecnica seguendo la distinzione tra strumenti di analisi grafica, ascrivibili al chartist, e strumenti euristico-quantitativi, propri del technician, che tuttavia non si limita al loro utilizzo, ma li abbina alla strumentazione grafica.
A partire dai primi anni novanta si è assistito ad un disordinato proliferare di pubblicazioni divulgative che ben poco hanno aggiunto alla conoscenza dell’analisi tecnica, dimostrandosi superficiali e fuorvianti al punto da rendere la già di per sé opinabile materia ancor meno credibile, soprattutto in ambito accademico. Allontanandomi da queste inconsuete e spesso astruse argomentazioni, ho considerato solo gli strumenti più noti e usati dai trader e quelli che, tra gli strumenti messi gratuitamente a disposizione dalle piattaforme di trading on line, ho ritenuto essere i più utili per l’analisi tecnica del tasso di cambio eurodollaro discussa nell’ultimo capitolo.
Nel Secondo Capitolo vengono presentate le principali caratteristiche ed il funzionamento del mercato valutario, descrivendo e rappresentando graficamente, il caso specifico di un riallineamento, seguito in tempo reale, del valore del future eurodollaro al valore spot; nel paragrafo 2.2 sono elencati gli indici economici che maggiormente incidono sul valore del tasso di cambio eurodollaro sul brevissimo periodo (market mover).
Il Terzo Capitolo è interamente dedicato agli eventi, macroeconomici e non, che hanno caratterizzato l’evoluzione del tasso di cambio eurodollaro dal 1999 fino ai giorni nostri.
Infine, nel Quarto Capitolo sono descritte e dettagliatamente raffigurate, nel primo paragrafo, due strategie operative comunemente utilizzate dai trader per trarre dei profitti sul mercato dei cambi che, nel presente lavoro, sono state applicate al tasso di cambio eurodollaro spot: la prima permette di sfruttare sul mercato spot la “ricopertura” del gap sul future eurodollaro (CMEGlobex), la seconda permette di sfruttare la volatilità che si manifesta sul mercato del cambio eurodollaro nel momento della pubblicazione dei dati sui market mover, discussi nel secondo capitolo (2.2). Il secondo paragrafo è invece dedicato all’analisi tecnica del tasso di cambio eurodollaro utilizzando tutta la strumentazione discussa nel primo capitolo per un’operatività di medio - lungo periodo.

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1 Capitolo 1 AALISI TECICA 1.1 ITRODUZIOE ALL’AALISI TECICA 1.1.1 Nozioni L’analisi tecnica vuole rappresentare la reazione di vari studiosi alla difficoltà di riuscire a spiegare secondo i modelli ortodossi, incentrati sulla Random Walk Theory, i fenomeni reali caratterizzanti il sistema finanziario. Secondo tali modelli l’evoluzione dei prezzi di un qualsiasi bene quotato è il risultato di un processo casuale, con l’ovvia conseguenza che ogni tentativo di prevedere il futuro movimento di mercato, al fine di giustificare attese di profitto connesse ad azioni speculative, sarebbe del tutto vano. La Random Walk Theory si basa sull’ipotesi di efficienza del mercato, studiata da E.Fama nel 1970, conseguenza di una perfetta concorrenza tra gli operatori, della diffusione immediata e gratuita delle informazioni e dell’istantaneo adeguamento dei prezzi ad ogni nuova notizia in grado di influenzare le aspettative dei partecipanti al mercato; con ciò il prezzo dei titoli rispecchierebbe correttamente e, in ogni momento, tutte le informazioni disponibili riguardo alla situazione e alle prospettive dei titoli stessi con l’impossibilità per qualsiasi operatore finanziario di poter “battere il mercato” anticipandone i trend. Pertanto, il valore di mercato dei titoli sarebbe sempre in equilibrio. Secondo tale teoria, non esisterebbe, sulla base delle ipotesi sopracitate, alcuna correlazione sequenziale fra i prezzi, che tenderebbero a registrare variazioni del tutto indipendenti fra loro lasciando in balia di disturbi accidentali e fuori

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