Questo sito utilizza cookie di terze parti per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più clicca QUI 
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie. OK

Programmazione stocastica: procedure di approssimazione

L’ottimizzazione stocastica tratta di problemi di ottimizzazione in condizioni di incertezza in situazioni specifiche: si tratta di ottimizzare – minimizzare o massimizzare – una funzione subordinatamente ad un sistema di vincoli e questi, ma possibilmente anche la funzione obiettivo, dipendono da vettori aleatori di cui è nota la misura di probabilità...

Mostra/Nascondi contenuto.
4 I. Ottimizzazione stocastica a vincoli probabilistici I.1 Introduzione e formulazione del problema L’ottimizzazione stocastica tratta di problemi di ottimizzazione in condizioni di incertezza in situazioni specifiche: si tratta di ottimizzare – minimizzare o massimizzare – una funzione subordinatamente ad un sistema di vincoli e questi, ma possibilmente anche la funzione obiettivo, dipendono da vettori aleatori di cui è nota la misura di probabilità. Questa situazione è formalmente espressa nella forma: “opt” f (x,ω) subordinatamente a (s.a) f i (x,ω) 0 i = 1,2,…,r; la variabile di decisione è x che varia in uno spazio assegnato E , qui e nel seguito lo spazio euclideo di dimensione finita; l’incertezza è racchiusa in questa rappresentazione nel parametro ω che varia in uno spazio di probabilità assegnato (Ω,a,μ), dove Ω è l’insieme dei valori possibili ω, a è la σ -algebra degli eventi mentre μ è la misura di probabilità su a. In questa fase preliminare l’espressione “opt” indica il fatto che non è ancora specificato in che senso debba intendersi il problema di ottimizzazione da risolvere. Modelli di ottimizzazione stocastica sono molto frequenti in problemi di decisione in condizione di incertezza in cui l'incertezza è rappresentata da variabili aleatorie di cui è noto la distribuzione di probabilità.

Tesi di Laurea Magistrale

Facoltà: Scienze Statistiche

Autore: Massimiliano Caprara Contatta »

Composta da 113 pagine.

 

Questa tesi ha raggiunto 2569 click dal 24/07/2012.

 

Consultata integralmente una volta.

Disponibile in PDF, la consultazione è esclusivamente in formato digitale.