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Effetto della chiusura degli indici azionari sui relativi contratti futures: analisi econometrica del caso italiano

La presente dissertazione intende studiare l’effetto che la chiusura periodica della negoziazione del sottostante provoca sul prezzo e sui volumi dello strumento derivato scritto su tale sottostante. In particolare, con riferimento alla Borsa Valori italiana, verranno analizzate econometricamente la volatilità e la liquidità intraday del contratto futures scritto sul principale indice azionario italiano e scambiato nel mercato derivati gestito da Borsa Italiana spa: questa trattazione è possibile in quanto i mercati in questione hanno una chiusura differita di alcuni minuti, nei quali il contratto futures continua ad essere scambiato anche dopo la fine delle quotazioni del mercato azionario. Il campione utilizzato è basato sui dati delle serie storiche di due contratti Futures FTSE MIB (FIB) con scadenza giugno e settembre, per un totale di 129 giorni di osservazione.

Laurea liv.I

Facoltà: Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative

Autore: Giorgio Curioni Contatta »

Composta da 94 pagine.

 

Questa tesi ha raggiunto 1386 click dal 10/12/2013.

Disponibile in PDF, la consultazione è esclusivamente in formato digitale.