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Il pricing dei derivati sul crude oil

Il presente lavoro affronta le problematiche relative alla corretta determinazione del prezzo di quei derivati, impiegati da chi utilizza come materia prima il petrolio e i suoi derivati, in particolare il crude oil, per necessità di copertura.
Ci riferiamo ad esempio a coloro i quali vorranno entrare nel nuovo mercato dell’energia elettrica come produttori di energia, i quali, almeno nella realtà italiana, dovranno utilizzare tali materie prime, ma il discorso può essere ovviamente esteso a settori diversi: petrolchimico, tessile, eccetera.
Inizialmente inquadreremo il problema evidenziando le caratteristiche salienti di questo mercato, in relazione ovviamente a quelle dei mercati delle materie prime ad esso collegati.
Svilupperemo poi il problema del pricing di tutti quegli strumenti (futures, options, future options) che vengono di fatto utilizzati per la copertura dai produttori/rivenditori di energia elettrica, partendo dai più tradizionali fino ai più complessi.

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Capitolo 1 introduzione 1

Tesi di Laurea

Facoltà: Economia

Autore: Mario Pilotto Contatta »

Composta da 192 pagine.

 

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Disponibile in PDF, la consultazione è esclusivamente in formato digitale.