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Approccio finanziario per il calcolo del premio assicurativo

La valutazione del costo delle coperture assicurative, ovvero la fissazione del premio, rappresenta uno dei più importanti temi di discussione delle scienze attuariali. L’obiettivo della mia tesi è proporre una metodologia alternativa di calcolo del premio, basata sui risultati ottenuti in ambito finanziario (financial insurance pricing). Nel passato la teoria finanziaria e quella attuariale si sono sviluppate distintamente e l’unico legame era dato dall’uso dei processi stocastici, come principale strumento d’analisi; recentemente invece, grazie allo sviluppo di prodotti finanziari collegati alle assicurazioni e all’aumento della collaborazione tra compagnie assicurative e banche, è sempre più importante studiare le due discipline congiuntamente.
Il lavoro è suddiviso in quattro capitoli.

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III Introduzione La valutazione del costo delle coperture assicurative e la fissazione del premio rappresentano uno dei più importanti temi di discussione delle scienze attuariali. L’obiettivo della mia tesi è proporre una metodologia alternativa di calcolo del premio, basata sui risultati ottenuti in ambito finanziario (financial insurance pricing). Nel passato la teoria finanziaria e quella attuariale si sono sviluppate distintamente e l’unico legame era dato dall’uso dei processi stocastici, come principale strumento d’analisi; recentemente invece, grazie allo sviluppo di prodotti finanziari collegati alle assicurazioni e all’aumento della collaborazione tra compagnie assicurative e banche, è sempre più importante studiare le due discipline congiuntamente. Il lavoro è suddiviso in quattro capitoli. Nel primo capitolo riprendo i concetti principali per la fissazione del prezzo di un contratto assicurativo secondo l’approccio attuariale tradizionale. Dopo aver illustrato il significato del premio assicurativo, attraverso la teoria dell’utilità e attraverso i vari metodi di calcolo, mi soffermo sulla descrizione del processo di rischio, meglio noto nella letteratura come Insurance Risk Model (IRM). Nell’ultimo paragrafo espongo i più importanti contratti riassicurativi: sarà infatti molto interessante poter applicare la nuova metodologia di calcolo del premio anche al mercato riassicurativo. Nel secondo capitolo prendo in esame i più importanti risultati ottenuti in ambito finanziario riguardanti la fissazione del prezzo di un contratto d’opzione. Particolare attenzione è rivolta ai concetti di non-arbitraggio e di misura martingala equivalente, sviluppati all’interno del modello binomiale di Cox, Ross e Rubinstein per il calcolo del prezzo di un opzione. Nel terzo capitolo, partendo dall’ipotesi di un mercato (ri-)assicurativo sufficientemente liquido, osserviamo che i principi classici di calcolo del premio possono essere interpretati in un contesto di non-arbitraggio. La misura di probabilità oggettiva, desumibile dall’osservazione della realtà può essere sostituita da un’altra misura equivalente Q tale che - Q∼ P - {S t , t ≥ 0} rimane un processo composto di Poisson sotto Q;

Tesi di Laurea

Facoltà: Scienze Statistiche

Autore: Annarita Zonta Contatta »

Composta da 88 pagine.

 

Questa tesi ha raggiunto 2468 click dal 20/03/2004.

 

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Disponibile in PDF, la consultazione è esclusivamente in formato digitale.