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La gestione dei rischi operativi nelle aziende di credito - Linee evolutive nella prospettiva del ''Nuovo Accordo di Basilea''

Informazioni tesi

  Autore: Marco Caringi
  Tipo: Tesi di Laurea
  Anno: 2001-02
  Università: Università degli Studi di Firenze
  Facoltà: Economia
  Corso: Economia e Commercio
  Relatore: Aldo Bompani
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 180

Sui rischi operativi – i cui profili teorici e gestionali sono scarsamente indagati dalla letteratura – si è intensificato il dibattito, tuttora in corso, al quale stanno dando un particolare contributo, oltre alle autorità di vigilanza ed alle banche, le società che forniscono consulenza aziendale commercializzando specifici prodotti di gestione e controllo.
Il presente lavoro si propone di dar conto dello stato dell’arte, soffermandosi dapprima, nel capitolo n. 1, sulla portata delle iniziative attualmente in gestazione nell’ambito dell’Accordo; ne viene illustrato il quadro generale con riferimento specifico ai rischi in parola, rinviando ai capitoli successivi, in relazione ai profili ivi trattati, aspetti di maggior dettaglio, con particolare attenzione alle questioni “aperte”.
Nel capitolo n. 2 si analizza il problema, piuttosto complesso, della natura e classificazione dei rischi in parola: tematica che, oltre ad articolati aspetti teorici, presenta importanti ricadute sul piano concreto della individuazione, gestione e valutazione dei rischi.
Segue, nel capitolo n. 3, la disamina dei profili strutturali del governo dei rischi operativi, con riferimento al quadro normativo, alle funzioni organizzative attivate nella aziende di credito ed ai controlli esterni.
I processi di gestione adottati, riguardanti le fasi di identificazione, gestione, valutazione, monitoraggio e mitigazione/controllo sono analizzati nel capitolo n. 4.
Si approfondiscono poi, nel capitolo n. 5 - alla luce delle tendenza a governare l’allocazione di capitale e la creazione di valore - le metodologie basate su rilevazioni statistiche, utilizzabili per la valutazione “quantitativa”, ed altre tecniche avanzate.
Nel capitolo n. 6 si illustrano due casi specifici:
a) le iniziative assunte dall’Associazione Bancaria Italiana, riguardanti l’elaborazione della cosiddetta procedura di gestione APRO (Approccio rischio operativo) e la progettazione del DIPO (Data base italiano delle perdite operative);
b) le procedure di controllo realizzate presso una della maggiori banche italiane, il SanPaolo Imi, i cui studi sulla materia risultano essere tra i più avanzati.
Nel capitolo n. 7 vengono infine formulate le più significative conclusioni, avendo riguardo alle implicazioni gestionali, nonché alle ricadute per l’attività di vigilanza, connesse alla prevedibile evoluzione delle tecniche di governo e del quadro normativo.

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Introduzione La concorrenza nei mercati creditizi, accentuata dal fenomeno della globalizzazione, e la crescente necessità di soddisfare adeguatamente le istanze degli azionisti, nel quadro della “privatizzazione” del sistema, hanno indotto le banche, negli anni recenti, a focalizzare la propria attenzione sul problema, ormai cruciale, della gestione del capitale. La misura dei mezzi propri deve contemperare, in un delicato equilibrio, l’esigenza di corrispondere ai soci un congruo rendimento rispetto al capitale investito (il roe, return on equity, cresce se il denominatore diminuisce) e, al contempo, di presidiare il mercato con una dotazione patrimoniale sufficientemente elevata, idonea a tutelare i creditori (in specie, i depositanti) attraverso una adeguata “copertura” dei rischi della gestione aziendale. Quest’ultima problematica, tradizionalmente, riveste rilievo centrale nella letteratura riguardante l’economia dell’impresa bancaria 1 e le finalità dell’azione di vigilanza sulle aziende di credito. In tempi recenti, lo studio della correlazione tra rischi e capitale è stato peraltro contrassegnato da una particolare accelerazione, con la finalità di definirne con precisione i termini e, soprattutto, di mettere a punto affidabili metodologie di quantificazione dei rischi stessi, consentendo così alle aziende di individuare il livello ottimale dei mezzi propri. Nell’ambito della specifica funzione di risk management - attivata con rilievo autonomo dapprima nelle banche più complesse ed avanzate 1 Una rassegna della presenza di questo tema negli studi di economia bancaria – che mette in evidenza il ruolo di maestri quali Ugo Caprara, Pasquale Saraceno e Giordano Dell’Amore - è contenuta in SAITA FRANCESCO, Il risk management in banca, Egea Milano,2000.

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