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La gestione del rischio di credito nel Nuovo Accordo sul Capitale. L'impatto su alcuni archetipi finanziari

Informazioni tesi

  Autore: Nadia D'ostuni
  Tipo: Tesi di Laurea
  Anno: 2002-03
  Università: Università degli Studi di Lecce
  Facoltà: Economia
  Corso: Economia Bancaria
  Relatore: Vittorio Boscia
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 218

Negli ultimi anni il capitale ha assunto un’importanza centrale nelle politiche del sistema creditizio nazionale e internazionale. Il compito del capitale è quello di ammortizzare le future perdite che potrebbero minacciare l’esistenza stessa delle banche. Ciò ha indotto l’Autorità di vigilanza ad individuare nuove soluzioni per la regolamentazione del capitale.
La soluzione di questo problema sembra riposare sull’adozione di sistemi di rating che una volta verificati e validati costituirebbero un vero sistema di autodisciplina del mercato del capitale. Di fatto il Comitato individua esplicitamente nelle tecniche di risk management e nella loro efficace applicazione il punto di contatto tra il rispetto delle esigenze di stabilità del sistema e le opportunità di efficienza degli intermediari finanziari e bancari. In realtà l’interesse delle banche verso le nuove tecniche di credit risk management dovrebbe nascere da motivazioni gestionali ed economiche, prima ancora che da sollecitazioni dell’Autorità di vigilanza.
Lo scopo fondamentale della revisione dell’Accordo proposta nell’Aprile 2003 è di migliorare la correlazione fra il requisito patrimoniale e i rischi effettivamente assunti dalle banche. L’obiettivo di stimolare gli operatori a migliorare le pratiche di gestione del rischio trova riscontro nella previsione di diversi metodi di misurazione dei requisiti patrimoniali (Approccio Standard e IRB), in funzione della capacità delle banche di stimare alcuni parametri.
Con questa proposta le autorità di vigilanza hanno inteso spingere il mercato creditizio verso forme market-oriented di gestione del rischio bancario contribuendo allo stesso tempo alla diffusione di una cultura globale del rischio stesso. Questo lavoro di revisione della prima versione dell’Accordo nasce dall’esigenza di adeguare il sistema dei coefficienti alle modificazioni dello scenario finanziario, in particolare alla maggiore complessità dei rischi che le banche dei paesi del G-10 devono fronteggiare, all’innovazione finanziaria e ai progressi delle tecniche di misurazione e controllo dei rischi.
Negli ultimi anni molte banche internazionali hanno sviluppato modelli innovativi nella gestione e misurazione del rischio di credito che consentono di stimare il grado di rischio di una singola esposizione e di conseguenza di determinare il capitale economico assorbito.
I fattori che hanno determinato questo cambiamento sono da ricercarsi nello sviluppo delle logiche del credit risk management e nell’evoluzione in atto nella normativa di vigilanza.
Una quantificazione appropriata del rischio è fondamentale perché consente alle banche di realizzare un pricing più corretto dei propri prodotti, di stimare la redditività corretta per il rischio di ogni esposizione, di diversificare al meglio il proprio portafoglio impieghi e di allocare il capitale in modo efficiente.
Nel primo capitolo si riporta la definizione di rischio di credito attualmente utilizzata dalle banche più evolute nelle nuove tecniche di gestione del rischio di credito.
Nel secondo capitolo si delinea l’impianto generale dell’Accordo nella versione dell’Aprile 2003 e si descrive il contenuto dei tre pilastri sui quali poggia il nuovo sistema.
Il terzo capitolo è dedicato alle tecniche di misurazione del rischio di credito e di determinazione dei requisiti patrimoniali delineata nel Nuovo Accordo. Si sottolineano, in particolare, gli elementi di criticità emersi durante la fase di consultazione. Si descrivono le modifiche apportate al documento in seguito alle osservazioni ricevute, in particolare per quanto riguarda la scelta di destinare i requisiti patrimoniali alla copertura sia della perdita attesa che della perdita inattesa.
Nel quarto capitolo si valuta l’impatto del Nuovo Accordo su alcuni strumenti quali la cartolarizzazione, il factoring, il leasing, il private equity e il project finance, soprattutto in termini di impatto sulla convenienza delle banche ad aumentare o ridurre questo tipo di esposizioni in portafoglio.

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Introduzione Negli ultimi anni il capitale ha assunto un’importanza centrale nelle politiche del sistema creditizio nazionale e internazionale. Il compito del capitale è quello di ammortizzare le future perdite che potrebbero minacciare l’esistenza stessa delle banche. Ciò ha indotto l’Autorità di vigilanza ad individuare nuove soluzioni per la regolamentazione del capitale. La soluzione di questo problema sembra riposare sull’adozione di sistemi di rating che una volta verificati e validati costituirebbero un vero sistema di autodisciplina del mercato del capitale. Di fatto il Comitato individua esplicitamente nelle tecniche di risk management e nella loro efficace applicazione il punto di contatto tra il rispetto delle esigenze di stabilità del sistema e le opportunità di efficienza degli intermediari finanziari e bancari. In realtà l’interesse delle banche verso le nuove tecniche di credit risk management dovrebbe nascere da motivazioni gestionali ed economiche, prima ancora che da sollecitazioni dell’Autorità di vigilanza. Lo scopo fondamentale della revisione dell’Accordo proposta nell’Aprile 2003 è di migliorare la correlazione fra il requisito patrimoniale e i rischi effettivamente assunti dalle banche. L’obiettivo di stimolare gli operatori a migliorare le pratiche di gestione del rischio trova riscontro nella previsione di diversi metodi di misurazione dei requisiti patrimoniali (Approccio Standard e IRB), in funzione della capacità delle banche di stimare alcuni parametri.

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Parole chiave

cartolarizzazione
factoring
leasing
metodo irb
metodo standard
nuovo accordo sul capitale
private equity
rating interni
rischio di credito

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