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Normative di Basilea: l'analisi e la misurazione del rischio di credito

Estratto della Tesi di Filippo Fanzutti

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9 Le ponderazioni per le principali classi di attività variano in base alla categoria di esposizione. Si distinguono classi di esposizioni verso o garantite da amministrazioni centrali e banche centrali: una esposizione a uno Stato con un rating pari ad A viene ponderata al 20%, mentre una esposizione a un paese con rating speculative grade, ad esempio uguale a B, è ponderata al 100%; vi sono esposizioni verso o garantite da intermediari vigilati. Qui sono state offerte alle autorità nazionali due opzioni: da una parte l’ancoraggio delle ponderazioni al rating assegnato allo Stato di appartenenza, dall’altra parte si può prendere in riferimento il rating della banca. La terza categoria comprende esposizioni verso o garantite da imprese: la ponderazione è dipendente dal rating esterno assegnato all’impresa; nonostante ciò, ai crediti erogati a soggetti privi di rating si attribuisce una ponderazione del 100%. Incontriamo poi esposizioni retail data l’assenza di rating esterni riferiti a soggetti di medio- piccole dimensioni, viene prevista una ponderazione fissa del 75%, esposizioni garantite da immobili residenziali: a queste viene assegnato un peso del 35%, esposizioni scadute: alla parte non garantita dei prestiti sui quali vi è un ritardo di oltre 90 giorni del pagamento viene applicata una ponderazione del 150%. Successivamente, nel caso in cui le rettifiche di valore superino le percentuali stabilite la ponderazione potrebbe essere ridotta al 100% oppure perfino al 50%. Infine si classificano le esposizioni ad alto rischio con ponderazione fino al 150%, ed esposizioni verso la cartolarizzazione: per le posizioni dotate di rating l’importo ponderato per il rischio è calcolato in base al rating attribuito. Alle posizioni prive di rating si applica un fattore di ponderazione del rischio uguale a 1250%, salvo casi particolari. 5 Questo metodo, quindi, riflette il principio di sostituzione già previsto dalla disciplina del 1988: la ponderazione associata al debitore viene sostituita da quella relativa al garante. Passando al metodo dei rating interni, si denota una grande differenza e innovazione rispetto a Basilea 1. Con questa metodologia viene direttamente 5 Francesco Cannata, “Il metodo dei rating interni” Banca Editrice (edizione 2010)
Estratto dalla tesi: Normative di Basilea: l'analisi e la misurazione del rischio di credito

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Normative di Basilea: l'analisi e la misurazione del rischio di credito

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Informazioni tesi

  Autore: Filippo Fanzutti
  Tipo: Laurea liv.I
  Anno: 2017-18
  Università: Università degli Studi di Udine
  Facoltà: Economia
  Corso: Economia aziendale
  Relatore: Massimo Lembo
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 53

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Parole chiave

rischio di credito
ponderazione
normative di basilea
monitoraggio del credito

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