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L'assicurazione del credito

Estratto della Tesi di Stefania De Pascalis

Estratto dalla tesi: L'assicurazione del credito
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Nel 1997, Credit Suisse Financial Products ha proposto una metodologia, per il 
calcolo del Var, chiamata Credit Risk Plus. Le idee utilizzate in questo metodo 
sono da tempo applicate in campo assicurativo. In particolare, esso applica al 
rischio di credito alcuni strumenti tipici della matematica delle assicurazioni 
(matematica attuariale). 
   Credit Risk Plus descrive la distribuzione di probabilità del numero di 
insolvenze future (per esempio, su un orizzonte di rischio di un anno) attraverso 
un tipico strumento della matematica attuariale: la distribuzione di Poisson. La 
probabilità p(n) che entro un anno si verifichino n insolvenze è infatti calcolata 
come : 
p(n)=e
-µ
µ
n
 
        n! 
Dove µ (detto numero di insolvenze atteso) rappresenta la somma di tutte le 
probabilità di insolvenza (PD) dei clienti in portafoglio. 
 
   La distribuzione di Poisson può essere utilizzata solo se sono verificate due 
condizioni: 
 le singole PD devono essere relativamente contenute; diversamente la 
Poisson fornisce un‟approssimazione via via meno soddisfacente della 
reale distribuzione di probabilità; 
 le insolvenze dei singoli debitori devono essere tutte indipendenti tra 
loro.   
 
Combinando l‟espressione di p(n) con la distribuzione probabilistica delle 
perdite relative ad un‟unica insolvenza si ottiene la distribuzione probabilistica 
delle perdite complessive per insolvenza (e quindi il Var creditizio). Per stimare 
la distribuzione probabilistica delle perdite relative ad un‟unica insolvenza, 
possiamo considerare la distribuzione probabilistica delle nostre esposizioni 
verso le varie controparti e aggiustarla in base ai tassi storici di recupero.

Estratto dalla tesi:

L'assicurazione del credito

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Informazioni tesi

  Autore: Stefania De Pascalis
  Tipo: Laurea I ciclo (triennale)
  Anno: 2009-10
  Università: Università degli Studi di Lecce
  Facoltà: Economia
  Corso: Economia e Finanza
  Relatore: Vincenzo Gentile
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 77

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