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Tecniche di gestione di portafogli speculativi di options

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<br/><b>INTRODUZIONE</b> <br/> <br/><b>PARTE I: NOZIONI INTRODUTTIVE</b> <br/> <br/><b> CAPITOLO 1: LE OPZIONI</b> <br/> </b> 1.1 CARATTERISTICHE GENERALI.<br/> </b> 1.2 OPZIONE CALL.OPZIONE PUT. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO.<br/> </b> 1.3 UTILIZZO DELLO STRUMENTO.<br/> </b> 1.4 IL PROBLEMA DELLA VALUTAZIONE DEL PREZZO DELLE OPZIONI. LE VARIABILI DETERMINANTI NEL CALCOLO.<br/> </b> 1.5 I LIMITI DEL VALORE DELLE OPZIONI.<br/> <br/><b> 1.6 LA ''RELAZIONE DI PARIT&Agrave; FRA PUT E CALL''.</b> <br/> </b> 1.7 IL MODELLO DI BLACK E SCHOLES.<br/> </b> 1.8 OSSERVAZIONI.<br/> <br/><b> CAPITOLO 2: LA VOLATILTA'</b> <br/> <br/><b> 2.1 NOZIONE DI VOLATILIT&Agrave; E MODALITA DI CALCOLO</b> <br/> <br/><b> 2.2 LA VOLATILIT&Agrave; CALCOLATA SU SERIE STORICHE.</b> <br/> </b> 2.3 LA ''IMPLIED VOLATILITY''.<br/> </b> 2.4 L'ANDAMENTO REALE DEL PREZZO DELLE OPZIONI. IL MODELLO ''SMILE''.<br/> <br/><b> 2.5 OSSERVAZIONI SULL'INFLUENZA DELLA VOLATILIT&Agrave; SUL PREZZO DELLE OPZIONI E SULL'IMPORTANZA DI PREVEDERNE L'ANDAMENTO. ''VEGA''.</b> <br/> <br/><b> 2.6''NEL MERCATO DEI TITOLI DERIVATI SI SCAMBIA VOLATILIT&Agrave;''</b> <br/> <br/><b> CAPITOLO 3: LE ALTRE VARIABILI DETERMINANTI IL PREZZO DELLE OPZIONI</b> <br/> </b> 3.1 IL PREZZO DEL BENE SOTTOSTANTE. ''DELTA''. ''GAMMA''.<br/> </b> 3.2 LA VARIABILE TEMPO. ''THETA''.<br/> </b> 3.3 IL TASSO DI INTERESSE NON RISCHIOSO. ''RHO''.<br/> <br/><b> CAPITOLO 4: LE STRATEGIE</b> <br/> </b> 4.1 CLASSSIFICAZIONE DELLE STRATEGIE REALIZABILI CON LE OPZIONI<br/> </b> 4.1 HEDGING.<br/> </b> 4.2 COSTRUZIONE DI OPZIONI ARTIFICIALMENTE.<br/> <br/><b> 4.3 QUADRO GENERALE DELLE PI&Ugrave; NOTE ED UTILIZZATE STRATEGIE DI INVESTIMENTO IN OPZIONI.</b> <br/> <br/><b>PARTE II: COSTRUZIONE DI PORTAFOGLI DI OPTIONS</b> <br/> <br/><b> CAPITOLO 5: METODI E STRUMENTI.</b> <br/> <br/><b> 5.1 IL METODO EMPIRICO FINALIZZATO AD INDIVIDUARE MODALIT&Agrave; DI GESTIONE (DI PORTAFOGLI DI OPZIONI) CHE CONSENTANO DI OTTENERE SIGNIFICATIVI MARGINI DI PROFITTO E UN BASSO RAPPORTO RISCHIO/RENDIMENTO.</b> <br/> </b> 5.2 I COSTI DI TRANSAZIONE.<br/> </b> 5.3 LE SIMULAZIONI CON DATI REALI.<br/> <br/><b> CAPITOLO 6: UN PORTAFOGLIO DI OPTIONS SUL MIB30</b> <br/> <br/><b> 6.1 IPOTESI DI BASE, MODALIT&Agrave; DI GESTIONE.</b> <br/> </b> 6.2 RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL PORTAFOGLIO DI OPZIONI (28/05 - 27/06 1997).<br/> </b> 6.3 CONCLUSIONI ED OSSERVAZIONI.<br/> <br/><b> CAPITOLO 7: SULLA POSSIBILITA' DI SFRUTTARE LE VARIAZIONI DEL VALORE TEMPORALE DELLE OPZIONI.</b> <br/> <br/><b> 7.1 STUDIO SULLA POSSIBILIT&Agrave; DI SFRUTTARE LE OSCILLAZIONI DELLA IMPLICITA VOLATILIT&Agrave; REALIZZANDO PROFITTI. ''UNA IPOTESI SUGGESTIVA...''.</b> <br/> </b> 7.2 APPROCCIO AL PROBLEMA.<br/> <br/><b> 7.3 IL PROBLEMA DELLA PREVISIONE DALLA IMPLICITA VOLATILIT&Agrave;.</b> <br/> </b> 7.4 IL PROBLEMA DELLA COPERTURA RISPETTO ALLE VARIAZIONI NEL PREZZO DELLE OPZIONI DOVUTE ESCLUSIVAMENTE AI CAMBIAMENTI NEL VALORE DEL BENE SOTTOSTANTE.<br/> <br/><b> 7.5 SIMULAZIONI SU DATI REALI PER VERIFICARE LA POSSIBILIT&Agrave; DI SFRUTTARE LE VARIAZIONI DELLA IMPLICITA VOLATILIT&Agrave; DELLE OPZIONI.</b> <br/> </b> 7.6 PRINCIPALI RISULTATI, OSSERVAZIONI, PROBLEMI.<br/> <br/><b> CAPITOLO 8: SULLA POSSIBILITA' DI UTILIZZARE LA IMPLICITA VOLATILITA' COME INDICATORE DI ANALISI TECNICA A BREVE SCADENZA.</b> <br/> <br/><b> 8.1 UTILIZZO DELLA IMPLICITA VOLATILIT&Agrave; COME INDICATORE DI ANALISI TECNICA.</b> <br/> </b> 8.2 VERIFICHE EMPIRICHE.<br/> <br/><b> 8.2 CONFRONTO FRA DUE INDICATORI DI ANALISI TECNICA A BREVE SCADENZA: LA IMPLICITA VOLATILIT&Agrave; E IL ''PUT/CALL RATIO''.</b> <br/> <br/><b> CAPITOLO 9: SULLA POSSIBILITA' DI SFRUTTARE LE VARIAIZONI DELLA IMPLICITA VOLATILITA' DELLE OPZIONI QOUTATE A LONDRA.</b> <br/> <br/><b> 9.1 FINALIT&Agrave; DELLA RICERCA E IPOTESI DI BASE</b> <br/> </b> 9.2 STRATEGIE SUL LIFE<br/> </b> 9.3 CONCLUSIONI ED OSSERVAZIONI.<br/> <br/><b>PARTE III: PRINCIPALI RISULTATI, OSSERVAZIONI FINALI</b> <br/> <br/><b> CAPITOLO 10: PRINCIPALI RISULTATI</b> <br/> <br/><b> 10.1 LE POTENZIALIT&Agrave; DELLE OPZIONI E LA LORO DUTTILIT&Agrave;.</b> <br/> <br/><b> 10.2 OSSERVAZIONI RELATIVE ALLA POSSIBILIT&Agrave; DI SFRUTTARE LE VARIAZIONI DELLA IMPLICITA VOLATILIT&Agrave;.</b> <br/> </b> 10.3 IL MERCATO ITALIANO ED IL MERCATO INGLESE DELLE OPTIONS.<br/> </b> 10.4 PROSPETTIVE DI RICERCA.<br/> <br/><b>RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI</b> <br/> <br/><b>RINGRAZIAMENTI</b> <br/>
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Tecniche di gestione di portafogli speculativi di options

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Informazioni tesi

  Autore: Gianni Abbondanza
  Tipo: Tesi di Laurea
  Anno: 1997-98
  Università: Università degli studi di Genova
  Facoltà: Economia
  Corso: Economia Bancaria, Finanziaria ed Assicurativa
  Relatore: Davide Sciutti
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 238

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