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Ciclo reale e metodologia di ''calibrazione'': sviluppi teorici ed esperimenti computazionali

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<br><b>1 Lo studio delle fluttuazioni economiche e la teoria del ciclo reale</b><br/> 1.1 I primi passi della ricerca sul ciclo economico<br/> 1.1.1 L'approccio keynesiano ''di disequilibrio'' <br/> 1.2 Il contributo di Solow per la misurazione del progresso tecnologico6<br/> 1.2.1 Il modello neoclassico di crescita di lungo periodo<br/> 1.2.2 L'uso dei Residui di Solow come ''proxy'' per gli shock tecnologici nei modelli di ciclo reale<br/> 1.3 Il superamento della dicotomia tra crescita e ciclo: l'approccio ''di equilibrio'' all'analisi delle fluttuazioni economiche<br/> 1.3.1 Gli shock monetari nei modelli di Lucas e Barro<br/> 1.3.2 La nascita e l'affermazione della ''teoria del ciclo reale'' <br/> 1.4 Il modello ''benchmark'' di ciclo reale<br/> 1.4.1 La specificazione delle preferenze e della tecnologia produttiva<br/> 1.4.2 L'equilibrio competitivo come risultato del processo di massimizzazione individuale<br/> 1.4.3 Le forme funzionali scelte da Prescott (1986) <br/> 1.5 La metodologia della ''calibrazione'' e la scelta dei parametri<br/> 1.5.1 I fondamenti microeconomici della ''calibrazione'' <br/> 1.5.2 I possibili metodi per valutare un modello ''calibrato'' <br/> <br><b>2 Sviluppi ed estensioni del modello ''benchmark'' di ciclo reale</b><br/> 2.1 Il modello di Kydland e Prescott (1982): la nascita della ''calibrazione'' <br/> 2.1.1 Le preferenze non separabili nel tempo<br/> 2.1.2 La tecnologia ''time-to-build'' per l'accumulazione del capitale<br/> 2.1.3 L'indicatore imperfetto del livello della produttivit&agrave; corrente<br/> 2.1.4 Il funzionamento dell'economia artificiale<br/> 2.1.5 Un tasso di utilizzazione del capitale variabile<br/> 2.2 Il problema della prociclicit&agrave; della produttivit&agrave; del lavoro e le possibili soluzioni proposte<br/> 2.3 La produzione ed il consumo dei beni non destinati al mercato<br/> 2.4 La rinuncia all'ipotesi di omogeneit&agrave; degli individui<br/> 2.4.1 La considerazione di due gruppi eterogenei di lavoratori<br/> 2.4.2 King, Plosser e Rebelo (1988): J categorie di agenti economici<br/> 2.5 L'economia multisettoriale di Long e Plosser (1983) <br/> 2.5.1 Le implicazioni del modello<br/> 2.5.2 La dinamica dell'output e l'interazione fra i processi produttivi<br/> 2.5.3 La trasmissione degli shock tra i settori dell'economia<br/> 2.6 L'indivisibilit&agrave; del lavoro e la variabilit&agrave; delle ore lavorate<br/> 2.6.1 L'offerta di lavoro nel modello di Hansen (1985) <br/> 2.6.2 Rogerson (1984) ed i ''contratti-lotterie'' <br/> 2.6.3 La presenza di rigidit&agrave; nel mercato del lavoro<br/> 2.7 Il settore pubblico e gli effetti delle sue decisioni sull'economia<br/> 2.7.1 Il ruolo dei consumi pubblici nel modello di equilibrio di Barro<br/> 2.7.2 Il settore pubblico nei modelli di ciclo reale<br/> 2.7.3 Christiano ed Eichenbaum (1992): gli shock dal lato della domanda<br/> 2.8 Le relazioni internazionali in alcuni modelli di economia aperta<br/> 2.8.1 Mendoza (1991) e le variazioni delle ragioni di scambio<br/> 2.8.2 Un mercato internazionale per le attivit&agrave; finanziarie e le fluttuazioni del tasso d'interesse mondiale<br/> <br><b>3 La soluzione del modello</b><br/> 3.1 Il caso ''benchmark'' <br/> 3.1.1 La definizione del problema di programmazione dinamica<br/> 3.1.2 Il calcolo dei valori di stato stazionario<br/> 3.1.3 La linearizzazione delle condizioni di equilibrio<br/> 3.2 Il metodo ''Fully Recursive'' di Binder e Pesaran (1997) <br/> 3.2.1 Il problema generale<br/> 3.2.2 L'applicazione del metodo per la soluzione del modello standard<br/> 3.3 Il modello con il settore pubblico di Christiano-Eichenbaum (1992) <br/> 3.3.1 La descrizione approssimata del funzionamento dell'economia<br/> 3.3.2 La soluzione del modello con il metodo ricorsivo<br/> <br><b>4 Calibrazione e simulazione</b><br/> 4.1 La misurazione del ciclo economico nelle serie osservate<br/> 4.1.1 Il filtro Hodrick-Prescott e l'individuazione della componente ciclica<br/> 4.1.2 Alcune considerazioni sul filtro HP<br/> 4.1.3 Il ciclo economico degli Stati Uniti nel dopoguerra<br/> 4.2 La ''calibrazione'' del modello standard<br/> 4.2.1 La definizione di misure consistenti<br/> 4.2.2 La scelta dei parametri<br/> 4.3 La simulazione del modello standard<br/> 4.3.1 La generazione delle serie artificiali<br/> 4.3.2 La valutazione del modello<br/> 4.4 La simulazione del modello di Christiano-Eichenbaum (1992) <br/> 4.4.1 La soluzione e la generazione delle serie artificiali<br/> 4.4.2 La valutazione del modello<br/> <br/><b>Appendice</b> <br/> <br/><b>Bibliografia</b> <br/>
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Ciclo reale e metodologia di ''calibrazione'': sviluppi teorici ed esperimenti computazionali

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Informazioni tesi

  Autore: Riccardo Bonci
  Tipo: Tesi di Laurea
  Anno: 1998-99
  Università: Università degli Studi di Siena
  Facoltà: Economia
  Corso: Scienze Statistiche ed Economiche
  Relatore: Riccardo Fiorito
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 209

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Parole chiave

ciclo economico reale
equilibrio competitivo
econometria
cicli economici
teoria del ciclo reale

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