Approcci Multicriteriali per Problemi di Selezione di Portafoglio: un'applicazione alla Finanza Socialmente Responsabile

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13 A B C D E F i R 16 20 14 20 12 22 i ς 0,71 0,95 0,83 1,35 0,57 1,24 ii R ς 22,47 20,97 16,88 14,86 21,15 17,74 Tabella 1.1: Rendimento, scarto quadratico medio e rendimento atteso per unità di rischio di sei titoli. Dall’analisi dei dati numerici si può notare che: - F ha il rendimento atteso più alto, ma non il rischio più alto; - D ha il rischio più alto, ma non il rendimento più alto; - E ha il rischio e il rendimento più basso; - A è il titolo che remunera maggiormente ogni unità di rischio; - B e D hanno lo stesso rendimento, ma D è più rischioso perché ha uno i ς maggiore di quello di B. Il rendimento atteso e lo scarto quadratico medio di ciascun titolo è stato rappresentato sul piano ( R , ς) in figura 1.1. A B C D E F 0 5 10 15 20 25 00,20,40,60,811,21,41,6 Figura 1.1: Rendimento atteso e scarto quadratico medio dei sei titoli presi in esame.

Anteprima della Tesi di Francesco Dolfino

Anteprima della tesi: Approcci Multicriteriali per Problemi di Selezione di Portafoglio: un'applicazione alla Finanza Socialmente Responsabile, Pagina 10

Tesi di Laurea

Facoltà: Economia

Autore: Francesco Dolfino Contatta »

Composta da 183 pagine.

 

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