Tecniche per la misurazione del Rischio negli istituti Finanziari: il caso della BNL

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CAPITOLO 1 RISCHI NELL’ATTIVITA’ BANCARIA 1.1 CONCETTO DI RISCHIO Ogni attività di tipo economico è soggetta all’eventualità che i risultati finali siano diversi da quelli attesi. Definiamo “rischio” la possibilità che si verifichi tale fenomeno. In sintesi la concezione di rischio è riconducibile ai possibili scostamenti dei risultati ottenuti rispetto ai valori attesi, causati da fattori aleatori sulle variabili che prendiamo in considerazione. Il manifestarsi di un avvenimento futuro nei suoi aspetti qualitativi e quantitativi dipende da un insieme di fattori difficili da individuare e da determinare. Una fase importante per la previsione del rischio consiste nell’anticipazione dello scenario che riguarda la formazione dell’accadimento futuro. Lo stato di incertezza è dato dal fatto che questa anticipazione non basta a risolvere il problema, poiché ai fattori in grado di influenzare il risultato non corrisponde la certezza che esse si manifesteranno, si potranno infatti manifestar o no, o si potranno presentare in misura differente da quella prevista. La prima definizione di rischio ed incertezza è stata data da Knight nella sua opera del 1921 1 . Secondo l’autore si può fare una distinzione tra “measurable uncertainty” (incertezza misurabile) e “immeasurable uncertainty” (incertezza non misurabile), assegnando il termine “rischio” alla prima definizione e “incertezza” alla seconda. In condizioni di incertezza, il verificarsi di un fenomeno e il momento in cui si verifica non sono conosciuti a priori secondo valori standard, ma possono assumere diversi valori, secondo una distribuzione di probabilità. 1 Cfr. F.Knight, “Risk, Uncertainty and Profit”, ripubblicazione, Kelley, New York, 1964. 8

Anteprima della Tesi di Daniele Belsito

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Tesi di Laurea

Facoltà: Economia

Autore: Daniele Belsito Contatta »

Composta da 131 pagine.

 

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