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Tecniche per la misurazione del Rischio negli istituti Finanziari: il caso della BNL

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valutazioni in base alla sua valutazione del rischio, che risulta essere influenzata dal suo contesto personale, ambientale e psicologica 3 . Il modello della distribuzione normale 4 , che si fonda sugli studi matematici, statistici e probabilistici, è uno strumento per analizzare il rischio e che si basa appunto sulla distribuzione normale della probabilità dei fattori. Un valore atteso è un modello matematico X, che assume i valori x 1 , x 2 , . . ., x k , con rispettive probabilità P(X = x i ), i = 1, . . . , k. L’insieme delle P(X = x i ), i = 1, 2, . . . , k si chiama distribuzione di probabilità ed è tale per cui 5 : Possiamo scrivere X = {x i , P(X = x i ), i = 1, . . . , k} e quando si definisce una variabile casuale (valore atteso) i valori che assume e la distribuzione di probabilità sono: 3 Sotto il profilo psicologico possono essere considerati alcuni fattori esterni che possono influenzare le scelte: grado di sicurezza personale del soggetto, tipo di professione, capitale a disposizione, influenza persone care, influenza mass media. Cfr. Secchia, “Il rischio di credito, metodologie avanzate di previsione delle insolvenze”, Giappichelli, Torino 1996. 4 Modello della distribuzione normale trattato in “Nuovo modelli di gestione dei flussi finanziari nelle banche”, Egea, Milano 1995. 5 Distribuzione normale delle probabilità Cfr. Fraire-Rizzi, ”Statistica”, Carocci, Roma 2000, pp. 368-378. 10

Anteprima della Tesi di Daniele Belsito

Anteprima della tesi: Tecniche per la misurazione del Rischio negli istituti Finanziari: il caso della BNL, Pagina 7

Tesi di Laurea

Facoltà: Economia

Autore: Daniele Belsito Contatta »

Composta da 131 pagine.

 

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