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Misurazione e Controllo del Rischio di Credito

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Basilea II e CreditMetricsTM : una visione d’insieme 66 assumendo una correlazione media degli asset del portafoglio crediti pari a √0, 2. In particolare questa funzione e` tale da attribuire un coefficiente di ponderazione del 100% ad un prestito con maturity tre anni, per valori di Lgd e Pd pari a 50 e 0,7% rispettivamente. Il termine intermedio di tale formula - N(1, 118 ·G(PD) + 1, 288) - stabilisce il collegamento chiave tra la probabilita` di default e la ponderazione per il rischio ed e` derivata dalla caratterizzazione ad un fattore di rischio del modello CreditMetrics. Nella versione definitiva dell’Accordo (giugno 2004) la regola di calcolo dei requisiti patrimoniali ha subito dei cambiamenti: in particolare il livello di confidenza p e` stato innalzato dal 99,5 per cento al 99,9 per cento e il coefficiente di correlazione R nel modello stocastico sottostante e` diventato funzione della probabilita` di default. Tuttavia la struttura del modello, e quindi la logica della distribuzione trasformata normale, e` rimasta inalterata. La scelta dei parametri e` in questo caso: s = ( R 1−R )0,5 , m = (1−R)−0,5 ×N−1(q), ottenendo quindi: yp = N [ (1−R)−0,5 N−1(q) + ∣ ∣ ∣ ∣ ∣ ( R 1−R )0,5∣∣ ∣ ∣ ∣ N−1(0, 999) ] . (4.6) Il percentile cos`ı determinato, sottratta la componente di perdita attesa (PD − LGD) servira` a determinare il requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito4. 4.3 Un confronto tra le formule di Basilea II L’Accordo del 1988 fissava, come requisito di capitale a fronte del rischio di credito per una data esposizione, l’obiettivo dell’8% delle attivita` ponderate per il rischio. Mentre la definizione del capitale richiesto era necessariamente specifica, non vi era una formulazione chiara da un punto di vista quantitativo riguardo a quali perdite tale capitale fosse desti- nato a coprire; in altre parole, il Total Capital Ratio dell’8% era stabilito come punto di riferimento di miglior prassi, ma non come una particolare garanzia della solvibilita` di una banca. Con il Nuovo Accordo del 2001 c’e` una formulazione chiara del significato quantitativo del capitale nella descrizione dell’approccio IRB: le ponderazioni per il rischio nell’approccio 4La relativa formula di ponderazione e` riportata nel capitolo 2.
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Misurazione e Controllo del Rischio di Credito

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Informazioni tesi

  Autore: Alessia Cosmi
  Tipo: Tesi di Laurea
  Anno: 2005-06
  Università: Università degli Studi di Roma La Sapienza
  Facoltà: Scienze Statistiche
  Corso: Scienze Statistiche ed Economiche
  Relatore: Massimo De Felice
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 116

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