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Il pricing delle opzioni: implicazioni operative del modello di Heston

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Capitolo I – Il mercato dei derivati 10 La tabella 1.3 sintetizza quanto descritto finora e permette un confronto sui dati del 2004 con quelli del 2007 con la separazione delle transazioni in valuta da quelle sui tassi. Tabella 1.3 Turnover dei prodotti derivati in Italia 6 Posizioni in essere, in milioni di dollari USA apr-07 apr-04 Generale Euro Generale Euro Valute 713.520 589.171 492.894 367.984 Spot 213.837 189.821 182.319 142.200 Outright forwards 48.461 40.520 29.111 25.886 Foreign exchange swaps 413.403 328.662 207.861 150.239 Currency swaps 2.393 2.193 4.882 4.719 Opzioni 35.426 27.976 68.722 44.941 Tassi d'interesse 566.889 510.819 795.108 635.211 FRA 48.451 29.883 168.518 122.582 IRS 467.087 431.589 580.870 472.098 Opzioni 51.351 49.347 45.720 40.531 Totale Mercati 1.280.409 1.099.990 1.288.001 1.003.195 1.3 I contratti di opzione Le opzioni vengono negoziate sia nei mercati ufficiai sia nei mercati OTC. Le opzioni sono molto diverse dai contratti forward e future. Un’opzione fornisce al detentore il diritto di “fare qualcosa” ma il possessore non deve necessariamente esercitare questo diritto; pertanto che l’acquisto di un’opzione richiede il pagamento di un premio. Esistono due tipi fondamentali di opzioni:call e put. Le opzioni call danno al portatore il diritto di acquistare un’attività entro una certa data, ad un prezzo 6 Ufficio Italiano Cambi – indagine triennale sulle transazioni in derivati
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Il pricing delle opzioni: implicazioni operative del modello di Heston

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Informazioni tesi

  Autore: Amedeo Brandi
  Tipo: Laurea liv.II (specialistica)
  Anno: 2007-08
  Università: Università degli Studi di Napoli - Federico II
  Facoltà: Economia
  Corso: Finanza
  Relatore: Rosa Cocozza
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 116

FAQ

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